银行利率互换结构性存款 利率的互换计算公式

关于银行利率互换结构性存款很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于利率的互换计算公式的知识，希望对各位有所帮助！

AB想分别以浮动和固定利率借入资金，总体成本为（10.00%+LIBOR+1.00%）=

LIBOR+11.00%或者（11.20%+LIBOR+0.30%）=LIBOR+11.50%，如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50%

如果双方平均分配节约的成本，则A最终支付LIBOR+0.30%-0.25%=LIBOR+0.05%,B最终支付11.20%-0.25%=10.95%。此时A借入的是固定利率10.00%，B借入的是浮动利率LIBOR+1.00%，为了节约成本双方进行利率互换，只要最终支付的利率是那些则AB之间可以随意支付，可以A支付Blibor,B支付A9.95%，也可以A支付Blibor+1.00%，B支付A10.95%，以此类推

你好，利率互换是一种金融衍生工具，也称为利率掉期。它是一种交易，双方在未来的某个时间点交换利率支付，以便降低一方在某种金融产品或债券上所支付的利率。

利率互换通常用于对冲利率风险，也可用于投机目的。在利率互换中，一方支付固定利率，另一方支付浮动利率，支付的利率是根据协议中约定的利率和基准利率计算的。

结构性存款本质上是理财产品而非存款，因名称里带“存款”两字有误导性，银监会已经不让银行使用这个说法了，银行一般换称之为保本/部分保本结构性投资产品。产品特征：3个月-5年期限都有，到期保本或保一定百分比的本金，没有利息或有一点点安慰性质的利息。但客户有机会获得其他收益，银行会在产品合同里和客户约定产品挂钩某个标的，可以是股票、指数、汇率等，再加个标的走向：涨、跌超过一定幅度或区间震荡，客户才可以获得收益。从客户角度，简单理解是客户的资金被分成两部分：大头以折扣形式买票面为到期本金金额的零息债券，存到产品期满，保证了客户能取回本金；剩下的被银行拿去买期权，该期权与产品挂钩标的相关，如果未来期权被执行，客户就可以获得期权收益。如果没有被执行，这部分期权金就打了水漂，客户只能拿回零息债券的到期本金偿付。银行方面，客户的投资本金会用于内部资金拆借，未来支付客户投资收益的风险则会通过与内外部投资部门/银行利率互换等形式对冲掉,或者就是用拆借所得利息支付。结构性存款属于结构性理财产品的一种。结构性存款是银行表内业务，区别于信托、QDII、资金池等。”结构性理财产品“范围就大了，信托等产品随便包装下都可以是叫”结构“了。

拓展资料

关于银行利率互换结构性存款，文章到此结束，希望可以帮助到大家。