发布时间:2017-06-22 16:16:45 文章来源:互联网
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    1    市场回顾
 
    本周(上周三至本周三)市场上扬,沪深300上涨1.49%,中证500上涨1.87%,上证50上涨0.80%。
 
    2    沪深300指数期货基差跟踪
 
    截至6月21日收盘,IF1707贴水29.55点,IF1708贴水41.95点,IF1709贴水54.15点,IF1712贴水82.95点。2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。
 
    2.2跨期基差
 
    目前各合约组合中,5月6月合约回归理论价差水平,其余远月合约均处于低估状态,跨期套利建议做多远月,做空近月。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。
 
    3    中证500指数期货基差跟踪
 
    截至6月21日收盘,IC1707贴水44.19点,IC1708贴水89.19点,IC1709贴水127.39点,IC1712贴水227.79点。2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。
 
    2.2跨期基差
 
    目前各合约组合中,远月合约均处于低估状态,跨期套利建议做多远月,做空近月。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。
 
    4    上证50指数期货基差跟踪
 
    截至6月21日收盘,IH1707贴水17.05点,IH1708贴水24.05点,IH1709贴水31.05点,IH1712贴水44.45点。2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。2.2跨期基差
 
    目前各合约组合中,5月6月合约回归理论价差水平,其余远月合约均处于低估状态,跨期套利建议做多远月,做空近月。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。
 

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