发布时间:2017-07-06 13:56:05 文章来源:互联网
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    市场回顾
 
    本周(上周三至本周三)市场表现良好,其中中证500表现最好,其中沪深300上涨0.37%,中证500上涨1.77%,上证50上涨0.41%。
 
    2    沪深300指数期货基差跟踪
 
    截至7月5日收盘,IF1707贴水18.88点,IF1708贴水31.68点,IF1709贴水41.08点,IF1712贴水69.28点。
 
    2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。
 
    2.2跨期基差
 
    目前各合约组合中,远月合约均处于低估状态,跨期套利建议做多远月,做空近月。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。
 
    3    中证500指数期货基差跟踪
 
    截至7月5日收盘,IC1707贴水32.56点,IC1708贴水73.36点,IC1709贴水117.96点,IC1712贴水236.96点。
 
    2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。
 
    2.2跨期基差
 
    目前IC的各跨期合约组合中,远期合约均处于低估状态,跨期套利建议做多远月合约,做空近月合约。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。
 
    4    上证50指数期货基差跟踪
 
    截至7月5日收盘,IH1707贴水16.10点,IH1708贴水21.30点,IH1709贴水28.10点,IH1712贴水43.30点。
 
    2.1期现基差
 
    所有合约均无明显套利机会。
 
    2.2跨期基差
 
    目前IH的各跨期合约组合中,远月合约同样处于低估状态,可以考虑做多远月合约,做空近月合约进行套利。考虑到跨期套利没有收敛机制的保证,在合约到期时价差仍然有可能没有回归到合理价差,因此具有一定的风险。

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