发布时间:2017-07-26 22:57:51 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日国债期货继续走弱,利率债现券成交量较有所增加但情绪仍偏谨慎,活跃券收益率小幅震荡上行。10Y国债活跃券170010上行2BP收报3.61%。国开活跃券170210收在4.21%,上行1.5BP。非国开长端170405收于4.275%,上行1.5BP,与170210利差保持在6.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.37

3.37

0BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.58

3.555

+2.5BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

3.645

--

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

3.53

3.49

+4BP

 

170010

3.61

3.59

+2BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.43

3.48

-5BP

 

170204

3.585

3.60

-1.5BP

3Y

160208

--

3.935

--

1

170205

4.03

4.01

+2BP

5Y

160206

4.12

4.10

+2BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.135

4.11

+2.5BP

7Y

160207

--

4.225

--

 

170201

4.25

4.24

+1BP

10Y

150218

4.28

4.25

+3BP

 

160210

4.275

4.25

+2.5BP

 

160213

4.27

4.26

+1BP

 

170210

4.21

4.195

+1.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,41D 16冀中能源SCP005AAA)成交于4.20%69D 17锡产业SCP002AA+)成交于4.60%130D 17义务国资SCP001AA+)成交于4.47%222D 17科伦SCP004AA+)成交于4.80%260D 17龙源电力SCP004AAA)成交于4.43%349D 17恒逸CP003AA)成交于5.35%

中票市场成交活跃,产业债短端民企延续活跃成交。具体个券,1.30Y 15欧菲光MTN001AA+/AA+)成交于4.85%,高于估值约6BP1.61Y 14贵阳城发MTN001AA/AA)成交于5.00%,高于估值约5BP2.00Y 16内蒙电投MTN002AA+/AA+)成交于5.35%,高于估值约5BP;稍长期限,3.36Y 15宁沪高MTN002AAA/AAA)成交于4.55%,低于估值约3BP;4.04Y 16乌城投MTN001AAA/AAA)成交于4.84%,高于估值约6BP4.28Y 16鲁宏桥MTN002AA+/AA+)成交于8.00%,高于估值约64BP

企业债成交一般,城投债信用风险偏好仍偏高,弱资质城投债及专项债成交多笔。2.24Y 13丹投债02(AA+/AAA)成交于4.95%,高于估值约5BP2.96Y 13岳阳城投债(AA+/AA+)成交于4.74%,低于估值约1BP4.12Y 16港闸棚改项目债(AA/AA)成交于5.40%,高于估值约4BP5.96Y 16望城双创债(AA-/AAA)成交于5.02%,高于估值约4BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换略上, 5Y收在73,1y收在40.5,1*5在32.5BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3869

3.7088

0.3219

今日

3.4088

3.7338

0.325

变动(BP

2.19

2.5

0.31

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.315

4.4113

0.0963

今日

4.32

4.405

0.085

变动

BP

0.5

-0.63

-1.13

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.85

-0.27

34048

495

T1712

94.88

-0.23

4118

1422

T1803

94.93

-0.17

65

40

TF1709

97.53

-0.13

7748

-221

TF1712

97.74

-0.15

1344

477

TF1803

97.94

0.02

0

0

 

国际债市

【美国公债收益率上升】因股市触及纪录高位,削减对避险公债的需求,明日美联储7月政策会议结束后将公布政策声明。指标10年期公债价格下跌,收益率从周一的2.25%升至2.33%。纽约尾盘,在1026日到期的三个月国库券收益率报1.17 %,此前稍早升至1.20%,为200810月来最高。

【希腊成功向民间投资者发售公债】为三年来首次,这是希腊向明年第三轮救助结束后独立融资迈出的重要的第一步。希腊30亿欧元五年期新债的定价收益率为4.625%,较2014年发行的五年期公债要低32个基点。这批公债的票息定为4.375%2014年时为4.75%

 

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