发布时间:2017-07-27 23:50:12 文章来源:互联网
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利率债震荡走强

今日国债期货震荡幅度较大,午后拉涨日终收红,利率债现券有所跟随期货走势,成交偏谨慎,日终小幅走强。10Y国债活跃券170010下行1.25BP收报3.5975%。国开收益率曲线略陡峭化,10Y活跃券170210收在4.195%,下行1.5BP。非国开长端10Y券170405收于4.26%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.36

3.37

-1BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.57

3.58

-1BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

--

3.645

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

3.52

3.53

-1BP

 

170010

3.5975

3.61

-1.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.41

3.43

-2BP

 

170204

3.58

3.585

-0.5BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.005

4.03

-2.5BP

5Y

160206

4.115

4.12

-0.5BP

 

160218

4.13

--

--

 

170206

4.105

4.135

-3BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.25

--

10Y

150218

--

4.28

--

 

160210

4.27

4.275

-0.5BP

 

160213

4.265

4.27

-0.5BP

 

170210

4.195

4.21

-1.5BP

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,26D 16江铜CP001(AAA)成交于4.00%;85D 16梅花生物CP001(AA+)成交于4.44%;126D 17鲁商SCP008(AA+)成交于4.92%;225D 17桑德SCP003(AA+)成交于4.56%;235D 17蚌埠投资SCP002(AA)成交于4.83%;259D 17中环半岛CP003(AA)成交于5.03%。

中票市场成交活跃,短端民企继续成交活跃,收益率多高于估值或在估值附近。具体个券,1.00Y 15康得新MTN001(AA+/AA+)成交于5.10%,高于估值约8BP;1.48Y 16威高MTN001(AA+/AA+)成交于4.80%,基本与估值持平;1.59Y 14徐矿MTN001(AA+/AA+)成交于6.00%,高于估值约10BP;稍长期限,2.21Y 16赤湾港MTN001(AA+/AA+)成交于4.66%,基本与估值持平;3.25Y 15兖城投MTN001(AA/AA)成交于5.30%,高于估值约2BP;4.65Y 17首钢MTN002(AAA/AAA)成交于5.00%,基本与估值持平。

企业债成交一般,城投债成交多在3-5Y,收益率涨跌不一。1.05Y 12鑫泰债(AA/AA)成交于4.94%银 行 贷 款,低于估值约4BP;2.16Y 12内蒙高新债(AA/AA)成交于5.30%,低于估值约2BP;3.04Y 13博投债(AA/AA)成交于5.30%,低于估值约3BP;4.67Y 15宜兴城建债(AA+/AA+)成交于5.00%,高于估值约7BP。

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换回落, 5Y收在71.5,1y收在39.5,1*5在32BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4088

3.7338

0.325

今日

3.3938

3.7133

0.3195

变动(BP

-1.5

-2.05

-0.55

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.32

4.405

0.085

今日

4.2872

4.3913

0.1041

变动

BP

-3.28

-1.37

1.91

 

国债期货

国债期货普涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.05

0.14

48243

-1925

T1712

95.06

0.13

6400

1973

T1803

94.99

0.04

17

7

TF1709

97.53

0.00

10691

-1082

TF1712

97.77

0.02

2699

502

TF1803

97.84

0.04

3

2

 

国际债市

【美债价格上涨】此前美联储表示,可能在未来几个月开始缩减资产负债表,其对通胀的表态略偏鸽派。指标10年期美债价格上涨,收益率报2.29%,低于周二的2.33%。10月26日到期的三个月国库券收益率尾盘报1.14%,周二曾升至1.2%的2008年10月以来最高。

【欧元区公债收益率小跌】但仍接近一周高位。欧债收益率全线下跌1-2个基点,周二欧债收益率跟随美债一起大幅上升。德国10年期公债收益率下跌1.5个基点,报0.55%,上日上涨7个基点。

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