发布时间:2017-10-12 19:43:10 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日国债期货大跌,市场情绪仍偏谨慎,利率债活跃券收益率震荡上行。日终10Y国债活跃券170018上行2.6BP收报3.676%30Y国债170015表现相对偏强,上行1.75BP。国开10Y活跃券170210上行3BP收报4.365%,新券170215上行2.75BP收报4.255%。非国开10Y170415上行3BP收报4.39%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.50

3.495

+0.5BP

3Y

170016

3.58

3.58

0BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.69

3.66

+3BP

 

170014

3.6675

3.64

+2.75BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.715

3.70

+1.5BP

 

170020

3.72

3.6975

+2.25BP

10Y

160023

3.63

--

--

 

170004

3.61

--

--

 

170010

3.69

3.66

+3BP

 

170018

3.676

3.65

+2.6BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.35

--

--

 

170204

--

3.60

--

3Y

160208

--

4.18

--

 

170205

4.29

4.27

+2BP

5Y

160206

4.30

4.30

0BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.31

4.28

+3BP

7Y

160207

--

4.32

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.42

--

--

 

160213

4.40

4.39

+1BP

 

170210

4.365

4.335

+3BP

 

170215

4.255

4.2275

+2.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,20D 17中化工SCP002AAA)成交于4.20%32D 17晋能SCP001AAA)成交于4.70% 94D 17三安SCP002AA+)成交于5.40%148D 17桑德SCP003AA+)于4.80%166D 17蓉经开CP002AA+)成交于4.79%197D 17兖州煤业SCP005AAA)成交于4.73%

 

中票市场成交活跃,成交多低于估值,有色成交活跃。具体个券,1.87Y 16中纺MTN001AA+/AA+)成交于4.93%,低于估值约5BP2.44Y 17鸿达兴业MTN001AA+/AA+)成交于6.30%,高于估值约2BP2.63Y 15泰州城建MTN001AA+/AA+)成交于4.95%,低于估值约1BP2.93Y 17鲁国资MTN002AAA/AAA)成交于4.80%,基本与估值持平。

 

企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.13Y 12海江债(AA/AA)成交于5.15%,高于估值约2BP2.00Y 12玉环交投债(AA/AA+)成交于5.23%,低于估值约1BP3.39Y 14余经开债(AA/AA)成交于5.18%,高于估值约2BP3.61Y 14辽滨鑫城债(AA/AA)成交于6.16%,低于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.30

利率互换:资金面偏松,利率互换受期货下跌的影响,利率承压上行 ,5Y收在84,1y收在52.5,1*5在31.5BP.

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5138

3.815

0.3012

今日

3.5214

3.8353

0.3139

变动(BP

0.76

2.03

1.27

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3763

4.4588

0.0825

今日

4.4021

4.4773

0.0752

变动(BP

2.58

1.85

-0.73

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.62

-0.30

31493

1213

T1803

94.91

-0.30

804

311

T1806

95.11

-0.16

8

3

TF1712

97.26

-0.17

10427

674

TF1803

97.56

-0.16

72

37

TF1806

97.82

0.31

0

0

 

国际债市

【美国公债价格几无变动】此前美联储9月会议记录和市场预期一致,且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年期公债价格尾盘上升,收益率从周二的2.345%降至2.339%

【西班牙公债上涨】此前加泰罗尼亚地区领导人未正式宣布从西班牙独立出去,欧元区第四大经济体政治危机有所缓和。据Tradeweb的数据,西班牙10年期公债收益率下跌6个基点至1.64%10年期西班牙和德国公债收益率之差收窄至117个基点,上周高见136个基点。较高评等的欧洲公债收益率受大量新债进场影响上涨,德国10年期公债收益率升3个基点,报0.47%

另一视角

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