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商业银行资负管理实践：流动性风险管理是资负管理的重中之重
近年来频发的流动性事件使得金融机构和监管机构都格外重视流动性风险的管理。流动性风险可以分为两类，一类是融资类流动性风险（现金流的风险），另一类是市场流动性风险（资产折价的风险）。传统的银行业务比较关注现金流错配风险，但是对于泛资管来说，资产端的市场流动性风险比重近年来在不断提升。
想要全面地识别和计量机构的流动性风险，可以采用六步法分析框架。
目前资负管理重监管指标、轻管理实质的现象仍然存在。一些机构的压力测试甚至是结果倒推式的，为了获得通过的结果而修改参数，这种方式对于风险管理毫无益处。
资管业务面临的一个困惑是，虽然一些理财事业部实际上是自平衡的二级司库，但表内和表外业务始终存在交叉，资管业务要继续发展，需要探索出与机构整体风险管理在管理理念、方法和系统上进行协同的路径。
博士，英国精算协会精算师（FIA），中国养老金融50人论坛特邀研究员,中国保险资产管理协会资产负债管理委员会委员。曾任平安资管资产解决方案部总经理，在保险年金投资、资产负债风险管理领域具有丰富的国内实践经验。
课堂内容摘选：
一、保险公司的负债特点和监管要求：偿二代是什么？
保险强调分账户管理，分红、万能和传统保障保险是不能合并管理的，因为负债属性不同，混同管理可能导致保户和股东的利益冲突。
为什么境外保险公司不做短期理财产品？一方面短期产品没有税收优惠，监管层面不支持保险公司做没有保障属性的产品，另一方面，保险公司天然投资风险偏好不高，资本金要求又比较严格，发行短期理财产品对资本金的消耗很大，收益率和渠道都没有竞争优势。如果没有优势还要做的话，要么需要有不断的稳定新增保费进来，要么想办法合理降低表内资本金要求，不然很可能演变成类旁氏结构。
金融危机以后，整个全球金融系统都在推行新的风险资本监管体系，比如银行的BaselIII、美国的保险RBC、欧洲保险业的SolvencyII，以及国内保险业的偿二代。
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