发布时间:2017-11-08 19:36:40 文章来源:互联网
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摘要:

央行持续净回笼,流动性受影响有限,存单各期限价格整体上涨

 

一、公开市场操作

今日央行公开市场操作如下,当天有2000亿元逆回购到期,故今日实现净回笼400亿元。

公开市场操作
 (亿元)

7

14

63

到期量/净回笼量

700

300

600

2000/-400

 

二、资金供需

资金面整体宽松,流动性充足,机构头寸较易满足。

 

DM
 
情绪指数

品种

9:00

11:00

17:00

M指数-隔夜

79

104

83

M指数-7天

43

90

79


三、资金利率

短期资金价格持续上涨,午后隔夜加权交易为主,隔夜shibor上涨4.3BP

shibor

期限

今日利率
 (%)

昨日利率
 (%)

变化
 (BP)

 O/N

2.5950

2.5520

4.3

1W

2.7892

2.7878

0.14

2W

3.7980

3.7999

0.19

1M

3.9935

3.9975

0.4

3M

4.4377

4.4319

0.63

 

DM
 
质押式回购
 成交价

资产规模
 (亿元)

DM询价

R001

DR001

<200

2.6180

2.6000

2.5999

200-500

2.6125

500-1000

2.6340

1000-3000

2.6500

≥3000

2.5600

 

质押式回购

期限

今日开盘(%)

今日收盘(%)

今日加权(%)

变化(BP)

平均回购期限(天)

DR001

2.5500

2.6000

2.5990

6.1

1

DR007

2.6500

3.2000

2.8037

4.5

6.91

DR014

3.6500

3.7500

3.7194

10.2

13.85

DR1M

4.1000

3.9000

3.9890

3.7

29.45

 

四、同业存单行情

今日同业存单预发行量约1011.3亿元,较前一交易日略有减少。据DM同业平台询价发现,今日存单价格整体小幅上涨,其中评级AAA存单价格各期限波动幅度较稳定,涨幅在4BP以内。评级AA+以下存单价格波动依旧较大,1M期限存单最大涨幅达7BP。

今日截止到17:00,DM共收集存单报价116家,货币网公布存单发行公告共98家。

五、线下资金

今日线下资金报价,国股行短期资金价格波动幅度较小,7D-14D涨跌幅保持约1BP以内,1M期下行至2.6%-3.85%之间,长期限资金价格以波动为主,2M期下降幅度明显约9BP,3M期至12M期波动幅度保持约4BP左右。

城商行与农商行,短期资金上行至2.7%-3.2%左右,1M期资金价格下降约12BP,2M期下降幅度略窄约7BP,其余期限资金价格均呈上涨趋势,上涨幅度均保持在3BP以内。 

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