发布时间:2018-01-18 23:00:02 文章来源:互联网
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中美基准利率债均刷新阶段收益率高点

加拿大央行加息,继续着全球主要央行货币政策正常化的节奏,美国10年国债再次测试2.6%关口。国内公布经济增长数据略强于预期,10年国开活跃券170215盘中最高触及5.12%,国债期货亦弱势不改。

日终国债10Y170025较昨日收盘上行1.5BP收于3.97%10Y170215上行3.75BP收于5.115%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.55

3.55

0BP

3Y

170023

--

--

--

 

170016

3.59

--

--

5Y

170014

4.01

3.99

+2BP

 

170021

3.92

3.89

+3BP

7Y

170013

--

--

--

 

170020

--

--

--

10Y

170010

4.11

--

--

 

170018

4.035

4.02

+1.5BP

 

170025

3.97

3.955

+1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.40

4.40

0BP

3Y

170205

4.825

4.80

+2.5BP

 

170209

4.875

4.85

+2.5BP

5Y

170206

5.0625

5.04

+2.25BP

 

170212

5.06

5.02

+4BP

7Y

170201

--

5.10

--

10Y

160213

5.18

5.14

+4BP

 

170210

5.18

5.1375

+4.25BP

 

170215

5.115

5.0775

+3.75BP

 

信用市场

短融成交一般,收益率多有走高。具体个券,33D 17首钢SCP007AAA)成交于5.20%82D 17鲁高速SCP004AAA)成交于4.83%124D 17柯桥国资SCP004AA+)成交于5.25%194D 17成都高新SCP001AAA)于5.30%315D 17皖山鹰CP002AA)成交于6.18%

 

中票一般。具体个券,1.15Y 16河钢集MTN001AAA/AAA)成交于5.52%,低于估值约8BP1.62Y 14中铝业 MTN001AAA/AAA)成交于5.60%,低于估值约7BP2.51Y 15晋焦煤MTN001AAA/AAA)成交于5.72%,低于估值约1BP2.92Y 17云锡股MTN001AA+/AA+)成交于6.75%,基本与估值持平。

 

企业债不活跃。1.68Y 12并龙城债(AA+/AA+)成交于5.75%,低于估值约7BP1.94Y 12东台债(AA/AA)成交于5.99%,高于估值约1BP5.81Y 16锡新城债(AA/AA)成交于6.72%,高于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.49

利率互换:资金面稳,互换上涨, 5Y收在061y收在3.621*544BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.6063

4.0425

0.4362

今日

3.6188

4.059

0.4402

变动(BP

1.25

1.65

0.4

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.8323

4.9

0.0677

今日

4.8483

4.9375

0.0892

变动(BP

1.6

3.75

2.15

 

国债期货

国债期货全线下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

91.50

-0.29

38472

118

T1806

91.55

-0.32

2427

954

T1809

91.74

-0.30

42

27

TF1803

95.66

-0.19

14051

-479

TF1806

95.90

-0.22

656

473

TF1809

96.40

-0.03

1

1

 

国际债市

【美国五年期/30年期公债收益率差缩窄至十年最小】两年期公债收益率触及九年高位,因预期美联储今年将继续收紧货币政策。五年期/30年期公债收益率差缩至20078月来最低的43.7个基点。1908 GMT,指标10年期公债收益率升至2.561%,周二收报2.544%。两年期公债收益率报2.039%,盘中触及20089月来最高的2.047%

 

【德国两年期公债收益率触及逾六个月高点】债市投资人为欧洲央行未来几个月可能调整宽松货币政策立场而预先布局。两年期德债收益率早盘触及负0.57%,为大约六个半月高位。大部分10年期公债收益率持平至小幅走低,但南欧地区公债收益率小幅上升。

 

另一视角

换一换