发布时间:2018-01-23 19:38:17 文章来源:互联网
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    摘要:隔夜全天供需变化平稳,拆借回购利率浮动差保持在1BP内,跨季同存需求较大。

    一、公开市场操作
 
    中国央行今日进行800亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。故今日将有1700亿元逆回购到期。
 
    二、资金供需
 
    资金面整体较为宽松,隔夜全天供需变化平稳,机构头寸易满足,7D期早盘需求小幅上涨,午后融出机构增多,截至收盘供需维持平衡。
 
    三、资金利率
 
    隔夜shibor和质押式回购利率下降幅度均衡,长期shibor涨幅保持在1BP内,14D期质押式回购利率涨幅较大约12.32BP,月内回购期限延长。
 
    四、同业存单行情
 
    今存单点评:今日同业存单预发行量约1279.1亿元,较前一交易小幅增加。据DM同业平台询价发现。今日评级AA+存单价格比较稳定,价格波动在3BP以内。3M期存单价格小幅上涨,涨幅在5BP以内。6M期存单价格略有回调,回调幅度在3BP左右。1Y期存单价格出现小幅波动,波动幅度在3BP以内。
 
    今日截止到17:00,DM共收集存单报价60家,货币网公布存单发行公告共60家。
 
    五、线下资金
 
    今日线下资金日报,跨季资金需求较大,1-2M期报价涨幅明显。7D-期上行至2.4%-3.2%区间,报价与昨日无明显变化,14D期最高价也呈上涨趋势,受跨月因素影响,1-2M期上涨至3.0%-4.7%区间,报价整体小幅上涨,3M期以上资金价格小幅波动,幅度保持在11BP以内,报价幅度收窄。
 
    城商行与农商行,融出年内资金为主,11M期频率较高。7D资金期下行至2.5%-3.8%区间,小幅下降约6BP,14D-1M期上行至3.2%-5%区间,涨幅略小但持续呈上涨趋势,长期限资金保持小幅上涨趋势,涨幅最大约9BP。

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