发布时间:2018-02-07 23:22:26 文章来源:互联网
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明日将发50亿国开10年新券,现券10年国开活跃券170215收益率开盘后有所上行;农发一级招标结果较好,午后现券收益率逐渐震荡下行,日终走强。市场活跃度增加,成交笔数近几日均有所增长。

日终国债10Y170025收于3.865%,较昨日收盘下行1.75BP10Y170215收于4.9625%,较昨日收盘下行3.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170024

3.35

3.35

0BP

3Y

170023

--

3.55

--

 

170016

3.61

3.615

-0.5BP

5Y

170014

3.87

--

--

 

170021

3.79

3.82

-3BP

 

180001

3.80

3.825

-2.5BP

7Y

170013

--

3.925

--

 

170020

--

3.88

--

10Y

170010

4.00

4.00

0BP

 

170025

3.87

3.885

-1.5BP

 

180004

3.865

3.8825

-1.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170211

4.22

4.24

-2BP

3Y

170205

4.665

4.67

-0.5BP

 

170209

4.69

4.7125

-2.25BP

5Y

170206

4.89

4.895

-0.5BP

 

170212

4.84

4.89

-5BP

7Y

170201

--

5.01

--

10Y

160213

5.11

5.115

-0.5BP

 

170210

5.025

5.09

-6.5BP

 

170215

4.9625

5.00

-3.75BP

 

信用市场

短融成交活跃。具体个券,53D 17海亮SCP002AA+)成交于6.00%72D 17冀中能源SCP004AAA)成交于5.10%101D 17蓝星SCP002AAA)成交于4.92%162D 17友阿CP001AA)于5.90%255D 18津海泰SCP001AA+)成交于5.95%

 

中票成交活跃,3Y以内成交多笔,成交多低于估值。具体个券,1.32Y 16南京奥体MTN001AA/AAA)成交于5.70%,低于估值约9BP1.70Y 16天齐锂业MTN001AA+/AA)成交于5.80%,低于估值约1BP1.99Y 15陕延油MTN001AAA/AAA)成交于5.37%,低于估值约1BP2.54Y 17苏交通MTN0001AAA/AAA)成交于5.28%,低于估值约5BP

 

企业债不活跃,但较上周有所增加。1.67Y 12兴城投债(AA+/AA+)成交于5.51%,基本与估值持平;1.97Y 13南平高速债(AA/AA)成交于5.95%,低于估值约6BP3.19Y 16渝江01AAA/AAA)成交于5.50%,低于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing2.72。

利率互换:资金面稳,互换下行, 5Y收在98.51y收在3.521*544.5BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5488

4.0038

0.455

今日

3.527

3.987

0.46

变动(BP

-2.18

-1.68

0.5

Shibor3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.7975

4.8749

0.0774

今日

4.7711

4.8375

0.0664

变动(BP

-2.64

-3.74

-1.1

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1803

92.09

-0.04

21827

-3790

T1806

92.15

-0.03

12476

2867

T1809

92.20

-0.12

37

-7

TF1803

96.04

-0.01

8508

-2338

TF1806

96.14

0.02

2801

798

TF1809

96.17

-0.19

0

0

 

国际债市

【美国公债价格上涨】因股市走势反复,促使部分投资者买入较低风险公债,但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后,投资者仍心有余悸。指标10年期美国公债收益率在周一隔夜市场急升至20141月来最高2.885%,之后回落,在纽约周一下午股市抛售加速时跌至2.707%的低位。美国10年期公债价格周二尾盘上升,收益率报2.755%,在129日触及2.654%的低位后反弹。 

【欧元区公债收益率大跌,德国10年期公债收益率势将创两个月最大单日跌幅】因全球股市的卖压使得投资者纷纷进入债市避险。欧元区公债收益率普跌5-6个基点,之前的几个交易日曾一度达到数年高位。德国指标10年期公债收益率一度跌至0.671%,日内跌幅为7基点,势将收在0.69%,该收益率周一曾触及逾两年高位0.774%。 

另一视角

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