发布时间:2018-02-11 19:43:04 文章来源:互联网
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    从你提出的问题的表述中就可看出你并没有真正了解交易的本质。
 
    所以你还谈到什么“胜率”、什么“过滤”、什么”错过行情“该怎么办?
 
    我提出几个问题供你思考。当然,如果你思考不明白,我也没有办法。
 
    1胜率是否在交易中有真实存在的意义
 
    你所谈的胜率肯定是历史上的行情数据中得来的”胜率“。除非历史会严重的重演,否则你用过去的数据得出来的”胜率“又有多大意义呢?你这种行为不是现代版的刻舟求剑吗?
 
    退一万步说即便历史的完全重演了。你的”胜率“得以完全的实现,那么高胜率就一定在业绩上战胜低胜率吗?
 
    我看未必!
 
    因为影响交易成绩的不仅是胜率,还有赔率即风险收益比。如果风险收益比良好,完全可以低胜率的投资业绩战胜高胜率的炒股战绩。
 
    并且提高胜率是一条艰难之路,就好比练习在小米粒上刻一万字那么困难。
 
    2过滤条件真的客观吗
 
    无论你是改变交易的时间参数或加上其它的选股条件进行所谓的”过滤“其实都是你个人的主观想法。其实都并不是真正的客观。因为那只是你心中的提高胜率的要素,而未必是真正的胜率提高的要素。因为我们都没有看到未来行情的千里眼,你所做的”过虑“在我看来就是”过虑“。我们主观的附加的过滤条件很多时侯都是系在自己心上的绳索,而非看透未来的金钥匙。我劝你的系统要少一些过虑,多一些自由空间才好。
 
    3错失行情是非常正常的
 
    无论任何交易策略,其实都有其局限与不足。都不可能在任何行情条件下适用。一个看似完美的交易策略在一段时间的市场行情中完全不起作用,甚至起反作用是很常见的。所以正如一段广告词说的——舍得、舍得,有舍才有得。
 
    交易策略实际上就是通过放弃一些东西来换取另一种可能的优势而已。世上无完美,只有取舍心。
 
    建议加强交易理念上的思考与修炼,在核心理念的指导下重塑系统。去繁就简,舍快取慢才是交易正道。
 
    我认为简单、低效的系统才是最安全最盈利的系统。

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