发布时间:2019-07-10 22:38:10 文章来源:互联网
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    问:保险公司利率敏感性
 
    答:所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线。
 
    而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即
 
    国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性。

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