发布时间:2019-12-21 18:22:10 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间
Q
国债期货套利的基本原理是什么?
A

理论上,国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差,当价差偏离合理水平时,买进相对低估的产品,并卖出相对高估的产品,等待这种不合理的价差回归合理水平后,再进行平仓了结,以获取套利利润。

另一视角

换一换