2022年9月境外人民币市场概况

2022年9月境外人民币市场概况

总结

9月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币兑美元即期汇率走低； 日均价差（CNY-CNH）绝对值为51BP，较上月收窄65BP； 人民币三大汇率指数小幅下跌。 离岸人民币债券发行量环比下降16.9%。 CNHHIBOR隔夜期限较上月末减少，7天、3个月和1年期限较上月末增加。

一、境外人民币存款

2022年8月，离岸市场人民币存款规模有所下降。 截至2022年8月末，香港人民币存款规模8493.0亿元，环比增长4.4%； 8月份，跨境贸易结算额7942.1亿元，环比增长8.4%。 截至2022年8月末，台湾地区人民币存款规模为2225.4亿元，环比下降0.7%。

2.离岸人民币外汇市场

9月，离岸（CNH）和在岸（CNY）人民币兑美元即期汇率走低； 人民币三大汇率指数均小幅下跌。

即期市场：9月30日，CNH/USD即期汇率收于7.1413，较上月末下跌3.4%； 人民币兑美元即期汇率收于7.0931，较上月末下跌2.94%； 日均价差（CNY-CNH绝对值）51BP，环比收窄65BP。 CFETS人民币汇率指数为101.03，比上月末下跌1.0%； 参考BIS货币篮子和参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为106.56和98.27，比上月末分别下跌0.4%和1.5%。

汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期掉期点收于-993BP，较上月末下跌113BP； 人民币1年期互换点收于-1596BP，较上月末下跌486BP。 在岸离岸（CNY-CNH）平均掉期价差为403BP，环比扩大221BP。 成交量方面，9月港交所美元/离岸人民币标准期货合约成交27.4万张合约，环比增加20.2%，月末持仓量为合约1.9万份，环比增长16.6%。 港交所美元/离岸人民币期权合约成交904张，环比上涨276.7%； 月末开仓1161手，环比下降9.51%。 2022年8月，新交所美元/离岸人民币期货标准合约成交量为117.6万手，环比增长3.6%。 8月末持仓量11万手，环比增长21.2%。 新交所美元/离岸人民币期权合约成交 1,518 张，环比下降 27.2%，8 月底未平仓合约为 3,148 张，环比下降 9.1%。 3. 离岸人民币债券市场

9月，离岸人民币债券市场发行债券84只，环比增加28只，发行量364.08亿元，环比下降16.9%。

4.离岸人民币货币市场

9月末离岸人民币存款利率，隔夜、7天、3个月和1年期CNHHIBOR分别收于1.8011%、2.4492%、3.0780%和3.5080%，较上年同期分别下跌78BP、上涨2BP、上涨56BP和上涨62BP。上个月底。 离岸和在岸贷款利率隔夜、7天、3个月和1年平均利差（HIBOR-SHIBOR）分别为4BP、61BP、123BP和114BP，收窄51BP，扩大23BP，扩大53BP，扩大21BP。

9月末，7天、3个月和1年期离岸人民币远期隐含收益率分别收于2.3585%、2.886%和3.0837%，较上月末分别上涨34BP、60BP和61BP。 3 个月期和 1 年期 CNH/USD 交叉货币掉期（CCS）利率收于 2.89%和 3.14%，分别较上月末上升 52BP 和 49BP。

五、境内银行间市场境外机构动态

截至9月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达到194家，比上月末增加2家。 其中，境外清算行22家，境外参加行60家，境外央行机构58家，与上月末持平。 参与境内银行间本币市场及其产品的境外机构（分支机构）总数达到5037家（分支机构），比上月末增加20家（分支机构）。 其中，发行投资产品的央行机构123家、商业银行357家、非银行金融机构193家、中长期机构投资者39家、金融机构4325家，分别比上年增加3家、2家和1家。去年年底。 月亮。 家离岸人民币存款利率，减 1，加 15。

9月份，境内银行间外汇市场境外机构成交33615.58亿元，环比下降12.4%。 其中，即期外汇交易量1093.31亿元，环比下降27.2%； 外汇衍生品交易量8042.80亿元，环比增长25.5%； 外币拆借交易额24479.47亿元，环比下降19.7%。 境内银行间货币市场，境外机构成交4532.02亿元，环比下降15.7%。 境内银行间债券市场，境外机构累计成交10569.72亿元，环比下降18.1%。 其中，境外央行机构交易量1586.28亿元，环比下降31.7%； 境外商业银行成交6230.29亿元，环比下降9.5%； 境外非银行金融机构（含境外中长期机构投资者）成交1805.97亿元 境外金融机构发行的投资产品成交947.18亿元，环比下降17.8%。