假设美国的预期实际利率为每年 5%，日本的预期实际利率为每年 1%

假设美国的预期实际利率为每年 5%，日本的预期实际利率为每年 1%

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问题一

假设美国的预期实际利率为每年 9%，欧洲的预期实际利率为每年 3%。 明年美元/欧元汇率将如何变化？ 假设

假设美国的预期实际利率为每年 9%，欧洲的预期实际利率为每年 3%。 明年美元/欧元汇率将如何变化？

假设美国的预期实际利率为每年 9%，而欧洲的预期实际利率为每年 3%。 您预计明年实际美元/欧元汇率会发生什么变化？

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问题2

某金融机构刚刚卖出1000份7个月期欧式日元看涨期权。假设即期汇率为0.80美分/日元，期权行权

汇率为0.81美分/日元，美国无风险利率为每年8%，日本无风险利率为每年5%，日元汇率波动率为15%每年。 计算金融机构头寸的 Delta、Gamma、Vega、Theta 和 Rho。 解释这些量的含义。

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问题三

使用掉期合约来规避外汇风险。 假设你是一家照片制作公司的财务主管。你大约 50% 的销售额在美国（总部）美国今年存款利率，40% 在日本

使用掉期合约来规避外汇风险。

假设您是一家照片制作公司的财务主管。 您大约 50% 的销售额在美国（总部），40% 在日本，10% 在世界其他地区。 您担心未来五年日元销售额的美元价格。 未来五年的日元年收入预计为 27 亿日元。 目前美元兑日元的汇率是1美元兑90日元。 如果你在未来5年继续保持这个汇率，你会很满意。

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问题四

假设美元和日元的LIBOR期限结构持平，日本为4%，美国为9%（均为连续复利）。 某金融机构每年通过货币互换赚取日元，利率为5%，同时支付美元，利率为8%，两种货币的本金为1000万美元和120万日元。 美元 = 110 日元。 尝试用债券组合和远期外汇组合来计算本次货币互换对金融机构的价值。

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问题 5

假设日本年利率为4%，美国为9%。当前汇率为100日元兑1美元，但预计一年内将变为95日元兑1美元

元。 某人有 1,000 美元，想将其存入一年。 一种可能性是在美国存入 1,000 美元； 另一种可能是将 1,000 美元兑换成日元后存入日元。

请问，预计哪个国家的存款收入最高？ 有多高？

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问题 6

假设美国的存款利率为每年 5%，德国为每年 3%。 美元的即期汇率是 E$$/