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主要结论
1.即将被调入的沪深300成分股：在调整日前20个交易日至调整日跑赢沪深300指数和同市值的股票，平均每次的正超额收益为2.5%，胜率为75%。
2.即将被调出的沪深300成分股：在调整日前20个交易日至调整日跑输沪深300指数和同市值的股票，平均每次的负超额收益为-3.35%，胜率为80%。
3.两个投资策略：一个纯多头组合，在调整日前20个交易日买入预测被调入的股票，调整日卖出；一个多空组合，在调整日前20个交易日买入预测被调入的股票并卖空预测被调出的股票，调整日平仓。
4.我们为大家准备了预测的沪深300调入调出名单，供大家参考。本次沪深300指数成分股调整时间预计为6月13日，5月是该事件的最佳介入时机。
5.本次预计沪深300指数有30个成分股会调整，调入概率很高而且冲击力度很大的五个调入股票分别是：圆通速递、文投控股、玲珑轮胎、中南建设、协鑫集成；调出概率很高而且冲击力度很大的五个调出股票分别是：农产品、万丰奥威、百润股份、通化东宝、吉祥航空。
超额收益分析
每年的6月和12月，中证指数公司会对重要A股指数的成分股进行调整，包括沪深300指数等。而随着指数成分股的调入调出，跟踪该指数的基金包括ETF基金、LOF基金等也会对基金的持仓做出相应的调整，从而有可能会对即将调入调出的股票价格产生重要影响。
本文以沪深300指数为例，选取了沪深300指数过去12次的调入调出记录，来探讨沪深300指数的新调入（或新调出）成分股是否会存在着正（或负）的超额收益。
与我们其它的事件类研究一样，我们对超额收益的计算采用了两种方法:一是这些股票相对于同市值股票所具有的超额收益；二是这些股票相对于沪深300指数同期的超额收益。
1 被调入的股票相对同市值股票表现
图1是沪深300指数新调入成分股在调入日前40个交易日到调入日后10个交易日的表现情况。从图中可以看出，新调入的成分股自调整日前40个交易日开始相对于同市值股票已经具有了超额收益，但最主要的超额收益区间还是集中在调整日前20个交易日到调整日。在过去12次沪深300样本股调整中，新进入成分股有9次具有正的超额收益，平均每次超额收益达2.5%。
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