发布时间:2017-07-18 23:14:27 文章来源:互联网
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利率债小幅震荡

今日利率债现券交投活跃,二级早盘情绪较好,随后窄幅震荡,尾盘受资金面转紧情绪影响,现券收益率再度上行。截至日终,10Y国债170010、国开170210、非国开170405分别上行0.25bp、上行0.8bp、上行1bp,收于3.5625%4.171%4.255%.

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.4

3.43

-3BP

3Y

170002

3.48

3.49

-1BP

5Y

160021

--

3.52

--

 

170001

--

3.51

--

 

170007

3.51

3.50

+1BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

--

3.60

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.5625

3.56

+0.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.5

3.57

-7BP

 

170204

3.52

3.58

-6BP

3Y

160208

3.98

3.99

-1BP

 

170205

4.00

3.98

+2BP

5Y

160206

4.075

4.11

-3.5BP

 

160218

4.11

--

--

 

170206

4.09

4.075

+1.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.205

4.20

+0.5BP

10Y

150218

--

--

--

 

160210

4.26

4.25

+1BP

 

160213

4.26

4.25

+1BP

 

170210

4.171

4.163

+0.8BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率涨跌不一,资金面偏紧,超短端有所上行。具体个券,46D 16船重CP001AAA)成交于3.90%56D 17鲁高速SCP003AAA)成交于3.85%124D 17南京交建SCP001AAA)成交于4.45%188D 17中材国际SCP001AA)成交于5.09%232D 17镇国投SCP004AA)成交于5.25%266D 17海沧投资SCP002AA+)成交于4.67%

中票市场成交活跃,永续债成交多笔。具体个券,1.28Y

 15京能MTN001AAA/AAA)成交于4.39%,低于估值约10BP1.53Y 16洪都航空MTN001AA+/AA+)成交于4.60%,低于估值约3BP2.00Y 14蓉城地铁MTN001AAA/AAA)成交于4.52%,高于估值约4BP;稍长期限,2.64Y 17象屿MTN001AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约10BP;2.82Y 15首旅MTN001AAA/AAA)成交于4.50%,低于估值约6BP4.49Y+N 17桑德MTN001AA+/AA+)成交于5.69%,低于估值约1BP

企业债成交一般,城投债成交多在4-5Y1.53Y 13金灌债(AA/AA+)成交于5.05%,高于估值约7BP2.30Y 16泉州城投小微债(AA+/AA+)成交于4.00%,低于估值约10BP4.34Y 14吴中经发债(AA+/AA+)成交于4.95%,低于估值约5BP5.36Y 15赣陶瓷债(AA/AA)成交于5.42%,低于估值约2BP

衍生品市场

利率互换(任春)

资金面中性,7D Fixing3.2

利率互换:资金面偏紧,利率互换走升, 5Y收在731y收在401*533BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3993

3.7282

0.3289

今日

3.3931

3.7228

0.3297

变动

BP

-0.62

-0.54

0.08

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.2725

4.4

0.1275

今日

4.2573

4.38

0.1227

变动

BP

-1.52

-2

-0.48

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.41

0.07

45520

-716

T1712

95.41

0.03

2953

430

T1803

95.42

0.11

49

8

TF1709

97.80

-0.04

12769

-1890

TF1712

98.08

0.01

3826

1816

TF1803

98.22

0.19

1

1

 

国际债市

美国公债收益率跌至数周低位】因6月美国通胀温和,且零售销售意外下滑,令今年稍后再度升息的预期降温。尾盘,美国10年期公债收益率跌至2.324%,周四尾盘为2.348%,稍早跌至630日以来最低2.279%。美国两年期公债收益率跌至1.355%,周四为1.367%,盘中触及三周低位1.323%。周五数据公布后,短债与长债收益率差收窄,两年期与10年期公债收益率差报96.70个基点,为逾一周最窄。

欧元区公债收益率下降】因美联储高官暗示应对升息保持耐心,且美国通胀数据温和。指标德国10年期公债收益率一度跌达4个基点至0.49%,之后缩减跌幅,尾盘报约0.52%,脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。其他欧元区公债收益率也都下跌1-3个基点。

另一视角

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