发布时间:2017-07-19 20:28:14 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日利率债现券交投活跃,二级早盘收益率较昨日尾盘高开1BP,日间随资金面收紧窄幅震荡走弱。截至日终,10Y国债、国开上行2bp左右,10Y国债收于3.585%,国开活跃券170210收在4.19%,非国开长端上行1BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.43

3.4

+3BP

3Y

170002

--

3.48

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.545

3.51

+3.5BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

3.64

--

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

3.5

--

--

 

170010

3.585

3.5625

+2.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

3.5

--

 

170204

3.60

3.52

+8BP

3Y

160208

3.98

3.98

--

 

170205

4.015

4

+1.5BP

5Y

160206

4.13

4.075

+5.5BP

 

160218

4.16

4.11

+5BP

 

170206

4.11

4.09

+2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.205

--

10Y

150218

--

--

--

 

160210

4.27

4.26

+1BP

 

160213

4.27

4.26

+1BP

 

170210

4.19

4.171

+1.9BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,46D 16广汇汽车CP003AA)成交于6.15%62D 17海药SCP001AA)成交于4.80%153D 17冀中峰峰SCP003AA)成交于4.90%241D 17国药控股SCP001AAA)成交于4.50%256D 17鲁钢铁CP001AAA)成交于5.00%264D 17余杭创新SCP001AA+)成交于4.64%

中票市场成交活跃,3Y以上及永续债成交多笔,成交多在估值附近。具体个券,1.18Y 15万丰奥特MTN002AA+/AA+)成交于5.30%,低于估值约6BP1.44Y+N 16厦国贸集MTN001AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约2BP2.02Y 16中化化肥MTN001AAA/AAA)成交于4.80%,低于估值约3BP;稍长期限,2.64Y 17象屿MTN001AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约10BP;2.82Y 15穗地铁MTN001AAA/AAA)成交于4.55%,低于估值约2BP3.28Y 15北控集MTN001AAA/AAA)成交于4.51%,低于估值约2BP

企业债成交一般网站,部分弱资质城投债成交仍明显低于估值。1.78Y 11四平债(AA/AA+)成交于5.25%,低于估值约4BP2.77Y 13晋江城投债(AA+/AA+)成交于4.70%,高于估值约4BP4.32Y 14鹤城投债(AA/AA)成交于6.15%,低于估值约20BP6.32Y 16徐州高新债(AA/AA)成交于5.50%,低于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.4

利率互换:资金面偏紧,利率互换略上, 5Y收在731y收在411*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3931

3.7228

0.3297

今日

3.4114

3.7337

0.3223

变动

BP

1.83

1.09

-0.74

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.2573

4.38

0.1227

今日

4.3038

4.4038

0.1

变动

BP

4.65

2.38

-2.27

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.14

-0.26

42281

-1207

T1712

95.15

-0.28

3471

1137

T1803

95.08

-0.36

32

18

TF1709

97.67

-0.14

14751

-718

TF1712

97.95

-0.13

3535

1828

TF1803

97.90

-0.32

1

0

 

国际债市

美国公债收益率下滑】在窄幅区间内交投,投资人关注下周美联储货币政策会议。上一交易日因美国公布的通胀和零售销售数据疲弱,公债收益率下挫。长短债收益率差缩窄,五年期/30年期公债收益率差收窄至104个基点。尾盘,美国10年期公债收益率跌至2.310%30年期公债收益率报2.896%。两年期公债收益率小涨至1.359%

欧元区公债收益率下跌】因欧元区6月通胀温和,提振对本周欧洲央行政策会议将采取谨慎立场的预期。欧元区公债收益率全面下跌2-7个基点,由二线公债收益率领跌。德国10年期公债收益率下跌2个基点,至0.51%,脱离一周前触及的18个月高位0.58%

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