发布时间:2017-07-21 23:35:14 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

利率债窄幅震荡

今日利率债现券交投一般,随资金面缓解后短端利率债有所走强,长端窄幅震荡,5Y国债活跃券下行0.5BP,国开活跃券170210收在4.18%,小幅上行0.5BP。非国开长端170405收于4.25%,上1BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.37

3.385

-1.5BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.54

3.535

-0.5BP

7Y

160020

3.59

3.59

--

 

160025

3.48

--

--

 

170006

--

--

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

3.47

3.47

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.58

3.57

+1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.60

3.60

--

3Y

160208

3.95

3.97

-2BP

1

170205

3.995

3.995

-1.1BP

5Y

160206

4.08

4.105

-2.5BP

 

160218

4.115

--

--

 

170206

4.095

4.086

+0.9BP

7Y

160207

4.20

4.20

--

 

170201

4.22

--

--

10Y

150218

--

--

--

 

160210

--

4.25

--

 

160213

4.2475

4.245

+0.25BP

 

170210

4.18

4.175

+0.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面较周初有所改善,收益率多有下行。具体个券,41D 16青海盐湖CP001AAA)成交于4.07%62D 16泰华信CP002AA+)成交于4.47%99D 16康美CP001AA+)成交于4.60%120D 17恒逸SCP001AA)成交于5.22%168D 17海沧投资SCP001AA+)成交于4.60%231D 17粤珠江SCP002AAA)成交于4.57%

中票市场成交活跃,市场继续挖掘高收益券,产业债短端成交以资质偏弱主体为主,城投债长久期及永续品种成交多笔。具体个券,1.26Y 13北控集MTN001AAA/AAA)成交于4.46%,基本与估值持平;1.67Y 16云内动力MTN001AA/AA)成交于5.12%,基本与估值持平;2.25Y 16津城建MTN003AAA/AAA)成交于4.51%,低于估值约1BP;稍长期限,2.75Y 17牧原MTN001AA+/AA+)成交于5.10%,低于估值约3BP;2.92Y+2Y 17焦作投资MTN001AA/AA)成交于5.20%,低于估值约35BP3.65Y 16潍柴控股MTN001AAA/AAA)成交于4.70%,低于估值约2BP

企业债成交一般。1.80Y 12镇江交投债(AA/AA)成交于5.35%,高于估值约3BP2.24Y+2Y 14闽投债(AAA/AAA)成交于4.40%,低于估值约30BP3.32Y 13临河债(AA/AA+)成交于5.30%,高于估值约1BP5.42Y 15浙滨债(AA/AA+)成交于5.23%,高于估值约2BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换略上, 5Y收在70.51y收在401*530.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3938

3.7

0.3062

今日

3.3988

3.7075

0.3087

变动

BP

0.5

0.75

0.25

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.285

4.3775

0.0925

今日

4.3125

4.39

0.0775

变动

BP

2.75

1.25

-1.5

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.22

-0.10

30053

166

T1712

95.20

-0.11

1470

258

T1803

95.21

-0.04

15

11

TF1709

97.73

-0.05

6080

-181

TF1712

97.94

-0.05

995

410

TF1803

97.94

-0.11

0

0

 

国际债市

美国公债收益率几无变动】因美国10年期通膨保值债券标售需求疲弱,导致通胀担忧促使欧洲央行维持宽松货币政策承诺所带动买盘消退。

纽约尾盘,指标10年期美债收益率下跌0.2个基点,至2.266%。路透数据显示,该收益率盘中触及三周低位2.243%,跌穿其50日移动均线。对美国公债的需求稍早受限于大量公司债发售,根据汤森路透分支IFR提供的数据,本周迄今,公司债发售规模总计超过430亿美元。

德国10年期公债收益率一度攀升2个基点,至日高0.56%】此前欧洲央行总裁德拉吉称将在秋季讨论对公债购买计划进行可能的调整。尽管德拉吉称,决策者一致同意维持货币政策指引不变,未设定讨论政策调整的具体日期,但投资者认为秋季讨论的结果将是明年收紧货币政策。10年期德债收益率尾盘持平于0.54%

另一视角

换一换