发布时间:2017-07-24 23:12:57 文章来源:互联网
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利率债窄幅震荡

今日利率债现券交投一般,农发招标结果出来后利率小幅抬升,但之后又有所回落,全天整体维持窄幅震荡。10Y国债活跃券小幅下行0.75BP,国开活跃券170210收在4.178%,微幅下行0.2BP。非国开长端170405收于4.245%,小幅下行0.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.36

3.37

-1BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

3.51

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.53

3.54

-1BP

7Y

160020

--

3.59

--

 

160025

3.49

3.48

+1BP

 

170006

3.63

--

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

3.47

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.5725

3.58

-0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.51

--

--

 

170204

3.58

3.60

-2BP

3Y

160208

3.93

3.95

-2BP

1

170205

3.995

3.995

0BP

5Y

160206

4.10

4.08

+2BP

 

160218

--

4.115

--

 

170206

4.0975

4.095

+0.25BP

7Y

160207

--

4.20

--

 

170201

4.215

4.22

-0.5BP

10Y

150218

--

--

--

 

160210

4.245

--

--

 

160213

4.2425

4.2475

-0.5BP

 

170210

4.178

4.18

-0.2BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,25D 16中科资产CP001AAA)成交于4.05%54D 16一心堂SCP001AA)成交于4.40%119D 17辽成大SCP002AA+)成交于4.50%182D 17古纤道SCP001AA)成交于7.10%266D 17环球租赁SCP002AA+)成交于4.70%313D 17大同煤矿CP002AAA)成交于5.00%

中票市场成交活跃,收益率多有走低,煤炭钢铁成交活跃。具体个券,1.13Y 15复星医药MTN001AAA/AAA)成交于4.92%,高于估值约1BP1.73Y 14淮北矿MTN002AA+/AA+)成交于7.00%,低于估值约39BP1.99Y 16粤建筑MTN001AA+/AA+)成交于4.61%,低于估值约10BP;稍长期限,2.27Y 14济西城投MTN001AAA/AAA)成交于4.56%,低于估值约1BP;2.84Y 15赣高速MTN001AA/AA)成交于5.20%,低于估值约35BP3.00Y 15宁沪高MTN001AAA/AAA)成交于4.55%,低于估值约4BP

企业债成交一般,成交多在3Y以上。1.42Y 12赣开债(AA/AA+)成交于4.90%,高于估值约5BP2.29Y 12宜昌城投债(AA+/AA+)成交于4.68%,低于估值约1BP3.37Y 13宁德国投债(AA/AA)成交于5.00%,高于估值约10BP5.45Y 15沪城债(AAA/AAA)成交于4.73%,基本与估值持平。

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.20

利率互换:资金面恢复,利率互换略下 5Y收在69.51y收在37.51*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3988

3.7075

0.3087

今日

3.375

3.6913

0.3163

变动(BP

-2.38

-1.62

0.76

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3125

4.39

0.0775

今日

4.3025

4. 3913

0.0888

变动

BP

-1

0.13

1.13

 

国债期货

国债期货涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.34

0.11

26075

-86

T1712

95.30

0.07

1994

416

T1803

95.20

-0.01

11

6

TF1709

97.79

0.08

5582

-727

TF1712

97.99

0.05

1599

619

TF1803

97.94

-0.05

0

0

 

国际债市

【美债收益率下跌】指标收益率触及三周低位,因欧元兑美元触及近两年高位,令市场质疑欧洲央行是否会在今年稍晚缩减公债购买计划。美股从纪录高位回落,点燃了对低风险公债的避险需求。指标10年期美债下跌逾3个基点,报2.230%,此前触及三周低位的2.225%

【欧债收益率全面下跌】此前欧元兑美元触及两年高位,令投资者质疑欧洲央行(ECB)计划缩减刺激措施的时机。10年期德债收益率下跌3.5个基点,至一周低位0.50%。意大利、葡萄牙和西班牙债券收益率下跌4-10个基点不等。

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