发布时间:2017-08-03 00:11:36 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日国债期货震荡收红,利率债现券收益率震荡,日终个券多数走强。一级市场国债招标情绪偏暖,10Y国债活跃券170010下行0.5BP收报3.6275%。国开10Y活跃券170210收在4.2325%,下行0.75BP。非国开长端10Y170405收盘与昨日持平收于4.295%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.37

3.39

-2BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.60

3.62

-2BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

3.69

--

--

10Y

160017

--

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

--

3.55

--

 

170010

3.6275

3.6325

-0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.41

3.40

+1BP

 

170204

3.50

3.56

-6BP

3Y

160208

3.965

3.975

-1BP

 

170205

4.04

4.05

-1BP

5Y

160206

4.145

4.14

+0.5BP

 

160218

4.16

4.18

-2BP

 

170206

4.145

4.155

-1BP

7Y

160207

4.27

--

--

 

170201

4.275

--

--

10Y

150218

4.305

4.30

+0.5BP

 

160210

--

4.30

--

 

160213

4.29

4.30

-1BP

 

170210

4.2325

4.24

-0.75BP

 

信用市场

短融成交活跃,资金面缓解后收益率有所下行。具体个券,84D 17联通SCP005AAA)成交于4.13%94D 17建发地产SCP002AA+)成交于4.63%132D 17中融新大SCP002AAA)成交于5.70%242D 17西江SCP005AA+)成交于4.78%252D 17河钢集CP002AAAA)成交于4.62%358D 17北大荒CP001AAA)成交于4.80%

中票成交活跃,收益率多有走高。1.21Y 15金川MTN004AA+/AA+)成交于5.13%,低于估值约4BP1.28Y 15欧菲光MTN-001成交于4.83%,高于估值约1BP;稍长端,2.75Y 17新疆机场MTN001AA+/AA+)成交于4.80%,高于估值约7BP2.87Y 17首开MTN003AAA/AAA)成交于4.63%,低于估值约1BP2.98Y 15晋焦煤MTN003AAA/AAA)成交于4.95%阅读,高于估值约2BP4.45Y+N 17津城建MTN001AAA/AAA)成交于5.15%,高于估值约4BP

企业债成交一般。1.61Y 12宿建投债(AA/AA)成交于4.85%,高于估值9BP1.72Y 12十堰城投债(AA/AA)成交于4.90%,高于估值4BP2.22Y 12沪闵行债(AA+/AA+)成交于4.75%,高于估值7BP3.71Y 14雨花城投债(AA/AA)成交于5.05%,高于估值24BP5.39Y 15浙滨债(AA/AA+)成交于5.50%,高于估值25BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性7D Fixing3.8

利率互换:资金面缓解,利率互换略下行, 5Y收在74.51y收在43.51*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.445

3.7581

0.3131

今日

3.4388

3.7468

0.308

变动

BP

-0.62

-1.13

-0.51

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3729

4.4813

0.1084

今日

4.3918

4.475

0.0832

变动

BP

1.89

-0.63

-2.52

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.65

0.11

33191

-2617

T1712

94.69

0.09

8718

1436

T1803

94.65

-0.02

21

11

TF1709

97.26

0.07

10054

-2730

TF1712

97.51

0.06

3778

1399

TF1803

97.56

0.00

0

0

 

国际债市

美债收益率下跌】因汽车销售疲弱,引发对经济增长放缓的忧虑,市场高度关注周五将出炉的美国7月就业报告。指标10年期公债价格升10/32t,收益率报2.26%,低于周一尾盘的2.29%

德国两年期公债收益率跌至七周低位】此前进行的公债标售获强劲需求。两年期德债收益率下跌最多3个基点,至负0.703%,为613日来最低。大部分欧元区国家的10年期公债收益率日内下跌5-6个基点。

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