发布时间:2017-08-03 23:23:42 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券收益率开盘后窄幅震荡,午后活跃券收益率受一级市场招标结果影响有所上行推荐,日终个券涨跌互现。10Y国债活跃券170010下行0.25BP收报3.625%。国开10Y活跃券170210收在4.24%阅读,上行0.75BP。非国开长端10Y170405收于4.30%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.36

3.37

-1BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.605

3.60

+0.5BP

7Y

160020

--

--

--

 

160025

--

--

--

 

170006

--

3.69

--

10Y

160017

3.65

--

--

 

160023

--

--

--

 

170004

3.525

--

--

 

170010

3.625

3.6275

-0.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.38

3.41

-3BP

 

170204

3.50

3.50

0BP

3Y

160208

3.95

3.965

-1.5BP

 

170205

4.055

4.04

+1.5BP

5Y

160206

--

4.145

--

 

160218

4.155

4.16

-0.5BP

 

170206

4.15

4.145

+0.5BP

7Y

160207

4.265

4.27

-0.5BP

 

170201

4.29

4.275

+1.5BP

10Y

150218

4.31

4.305

+0.5BP

 

160210

4.31

--

--

 

160213

4.30

4.29

+1BP

 

170210

4.24

4.2325

+0.75BP


 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率整体走低。具体个券,23D 17南京交建SCP003AAA)成交于4.10%40D 17鲁晨鸣SCP003AA+)成交于4.60%113D 17云能投SCP002AAA)成交于4.46%166D 17中融新大SCP003AAA)成交于5.80%267D 17珠海华发SCP006AA+)成交于4.60%317D 17聊城兴业CP001AA)成交于4.95%

中票市场成交活跃,收益率涨跌不一。具体个券,1.12Y 15五矿股MTN003AAA/AAA)成交于4.75%,低于估值约2BP1.81Y 16玉渊潭MTN001AA/AA)成交于5.01%,低于估值约3BP2.33Y 16中铝业MTN004AAA/AAA)成交于4.90%,低于估值约9BP;稍长期限,2.71Y 17大连万达MTN002AAA/AAA)成交于9.00%,低于估值约44BP;3.06Y 15晋能MTN002AAA/AAA)成交于5.70%,低于估值约3BP3.77Y 16潞安MTN001AAA/AAA)成交于5.80%,低于估值约2BP

企业债成交一般,成交多在4Y以内,部分2-3Y弱资质城投低于估值10BP左右成交,城投债成交多在3Y以上。1.23Y 12锡科债(AA+/AAA)成交于4.55%1.88Y 12鄂州城投债(AA/AA)成交于5.00%2.79Y 13通经开债(AA+/AA+)成交于4.95%3.78Y 14吉安债(AA/AA+)成交于5.13%

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性7D Fixing3.4

利率互换:资金面缓解,利率互换略下行, 5Y收在74.51y收在42.51*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4388

3.7468

0.308

今日

3.4275

3.7475

0.32

变动

BP

-1.13

0.07

1.2

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3918

4.475

0.0832

今日

4.3825

4.4768

0.0943

变动

BP

-0.93

0.18

1.11

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.72

0.08

33168

-3062

T1712

94.75

0.07

8664

2157

T1803

94.76

0.02

163

106

TF1709

97.29

0.02

10078

-2490

TF1712

97.52

-0.01

4173

1228

TF1803

97.70

0.06

94

81

 

国际债市

美国较长期公债收益率下跌,收益率曲线为一周来最平】此前美国财政部没有宣布发行新长债,称仍在考虑发行超长期公债。30年期公债价格上升,收益率报2.85%,低于再融资计划宣布前的2.88%。五年期和30年期公债收益率差缩窄至103个基点,为726日以来最低。

南欧国家公债相比于德国公债收益率之差接近数周低点】投资人买入高风险资产并锁定高回报。意大利10年期公债与德国可比公债间的利差来到152个基点,接近全年最窄水准。多数欧元区政府公债收益率持平或小幅走低。10年期德债收益率日内下跌近1个基点银 行 贷 款,报0.48%

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