发布时间:2017-08-09 22:18:12 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日市场情绪仍然谨慎,利率债现券成交量较昨日明显减少,活跃券收益率窄幅震荡,日终个券涨跌互现。10Y国债活跃券170018上行0.25BP收报3.655%。国开10Y活跃券170210下行0.2BP,收于4.308%。非国开长端10Y170405下行1.25BP,与170210利差收窄至5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.335

--

--

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.67

3.64

+3BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.705

3.6975

+0.75BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.665

3.6625

+0.25BP

 

170018

3.655

3.6525

+0.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.51

3.50

+1BP

3Y

160208

3.98

3.975

+0.5BP

 

170205

4.11

4.105

+0.5BP

5Y

160206

4.19

4.1925

-0.25BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.21

4.205

+0.5BP

7Y

160207

4.32

4.32

0BP

 

170201

4.37

4.375

-0.5BP

10Y

150218

4.36

--

--

 

160210

4.37

4.375

-0.5BP

 

160213

4.36

4.3625

-0.25BP

 

170210

4.308

4.31

-0.2BP


 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,19D 16新兴际华SCP005(AA)成交于3.75%;88D 17中交建SCP002(AAA)成交于4.32%;106D 16澜沧江CP003(AAA)成交于4.25%;259D 17康得新CP001(AA+)成交于5.10%;265D 17粤交投SCP002(AAA)成交于4.55%;5 17陕有色SCP002(AAA)成交于4.74%。

中票市场成交活跃,成交收益率多在估值附近或高于估值。具体个券,1.59Y 16北大荒MTN001(AAA/AAA)成交于5.05%,高于估值约15BP;1.95Y 16东航股MTN003(AAA/AAA)成交于4.57%,高于估值约3BP;稍长期限,2.59Y 17红豆MTN001(AA+/AA+)成交于5.75%,低于估值约13BP;2.87Y 17丰台国资MTN001(AA+/AA+)成交于4.82%,基本与估值持平;4.55Y 17浏阳水利MTN001(AA/AA)成交于5.53%,基本与估值持平。

企业债成交一般。1.80Y 12惠投债(AA/AA)成交于5.10%,高于估值约15BP;2.47Y 13济宁高新债(AA+/AA+)成交于5.07%,低于估值约1BP;3.32Y 13六安债01(AA/AA)成交于5.05%,基本与估值持平;4.11Y 14安康高新债(AA/AA+)成交于6.63%,低于估值约7BP。      

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换变化不大, 5Y收在71.51y收在39.51*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.3938

3.7133

0.3195

今日

3.3925

3.7146

0.3221

变动(BP

-0.13

0.13

0.26

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.2872

4.3913

0.1041

今日

4.2925

4.3888

0.0963

变动(BP

0.53

-0.25

-0.78

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.51

0.04

18986

-3977

T1712

94.35

-0.02

26700

5541

T1803

94.46

0.01

246

196

TF1709

97.05

-0.12

11300

-3887

TF1712

97.25

-0.05

7526

2625

TF1803

97.42

0.01

212

171


国际债市

【美国公债收益率上升】受助于在交投总体淡静的情况下,三年期公债标售需求强劲。投资者等待本周稍后的公债供应且预期美联储将在下月缩减资产负债表。纽约尾盘,美国10年期公债收益率升至2.274%,周一尾盘报2.257%30年期公债收益率上升至2.858%,稍早触及一周高位。在标售后,美国三年期公债收益率从周一的1.505%升至1.510%

【意大利10年期公债收益率触及六周低位】与高评级的可比德债利差降至年内最低水准,此前数据显示欧洲央行(ECB)超比例买入意大利公债。意大利10年期公债收益率短暂触及六周低位1.97%,其与10年期德国公债收益率之差降至略低于152个基点,此为年内最低水准。欧债收益率全面小幅上升。德国10年期公债收益率上升约2个基点,报0.48%,但距离上周所及一个月低点不远。

 

另一视角

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