发布时间:2017-08-10 22:31:57 文章来源:互联网
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利率债走强

海外避险情绪上升,今日国内利率债现券收益率震荡,尾盘不同程度的下行。10Y国债活跃券170018下行2.5BP收报3.63%。国开10Y活跃券170210下行2.55BP,收于4.2825%。非国开长端10Y170405下行3.75BP,与170210利差收窄至3.8BP

 

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.315

3.335

-2BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170001

--

--

--

 

170007

3.63

3.67

-4BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.69

--

--

 

170013

3.68

3.705

-2.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

3.55

--

--

 

170010

3.64

3.665

-2.5BP

 

170018

3.63

3.655

-2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.36

--

--

 

170204

3.49

3.51

-2BP

3Y

160208

--

3.98

--

 

170205

4.09

4.11

-2BP

5Y

160206

4.17

4.19

-2BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.18

4.21

-3BP

7Y

160207

4.31

4.32

-1BP

 

170201

4.35

4.37

-2BP

10Y

150218

4.35

4.36

-1BP

 

160210

--

4.37

--

 

160213

4.35

4.36

-1BP

 

170210

4.2825

4.308

-2.55BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率涨跌不一。具体个券,13D 16九州通CP001(AA+)成交于3.60%;62D 17舟山交投SCP002(AA+)成交于4.38%;97D 17珠海华发SCP003(AA+)成交于4.55%;124D 17武汉地产SCP001(AAA)成交于4.45%;172D 17首钢SCP006(AAA)成交于4.60%;229D 17大同煤矿SCP004(AAA)成交于4.80%。

 中票市场成交活跃,收益率多低于估值,永续成交多笔。具体个券,1.61Y 16金科地产MTN001AA+/AA+)成交于5.75%,低于估值约10BP2.58Y 15株城发MTN001AA+/AA+)成交于4.86%,低于估值约3BP;稍长期限,2.71Y 17苏沙钢MTN002AA+/AAA)成交于5.29%,高于估值约2BP;3.61Y 16栾川钼业MTN001AAA/AAA)成交于5.18%,低于估值约15BP4.92Y 17华能MTN001AAA/AAA)成交于4.69%,基本与估值持平。

 企业债成交一般,收益率多走高,长端城投成交略有增加。1.18Y 12湘临港债(AA/AA)成交于5.10%低高于估值约4BP;2.07Y 12亳州建投债(AA/AA+)成交于5.00%,高于估值约4BP;2.27Y 12德泰控股债(AA+/AA+)成交于5.00%,高于估值约3P;4.45Y 15望城经开债(AA/AA)成交于5.25%,基本与估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.4

利率互换:资金面中性,利率互换回落, 5Y收在751y收在431*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4513

3.7888

0.3375

今日

3.4372

3.7646

0.3274

变动

BP

-1.41

-2.42

-1.01

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3975

4.5075

0.11

今日

4.4

4.485

0.085

变动

BP

0.25

-2.25

-2.5

 

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.68

0.17

12089

-4168

T1712

94.49

0.15

31123

3138

T1803

94.50

0.07

435

303

TF1709

97.16

0.12

7968

-3600

TF1712

97.31

0.07

6763

2054

TF1803

97.52

0.08

163

124

 

国际债市

美债收益率下跌】指标10年期公债收益率触及六周低位,因美朝紧张局势升级,刺激对公债等避险资产的需求。纽约尾盘,10年期美债收益率报2.237%,稍早触及2.212%,为628日以来最低,较周二收盘低近7个基点。30年期美债收益率盘中跌至六周低位的2.790%,尾盘报2.815%。两年期公债收益率触及1.323%的低位,追平四周前触及的低位。

欧元区较高评级公债收益率跌至六周低位】美国与之间关系紧张,刺激投资人对避险资产的需求。德国10年期公债收益率追随可比美债下跌,收益率跌5个基点至0.42%,为629日以来最低。10年期英债收益率下跌6个基点,触及627日以来最低的1.097%。五年期英债收益率下跌5个基点至622日以来最低的0.48%

另一视角

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