发布时间:2017-08-11 23:54:17 文章来源:互联网
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利率债走强

海外避险情绪上升,资金面维持总体宽松,今日利率债现券收益率下行走强。10Y国债活跃券170018下行1.25BP收报3.6175%。国开10Y活跃券170210下行1.25BP,收于4.27%。非国开长端10Y170405下行1.75BP,与170210利差继续收窄至3.25BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.315

3.315

0BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170007

3.6

3.63

-3BP

 

170014

3.58

3.615

-3.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.69

--

 

170013

3.66

3.68

-2BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

3.55

--

 

170010

3.625

3.64

-1.5BP

 

170018

3.6175

3.63

-1.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.4

3.36

+4BP

 

170204

3.52

3.49

+3BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.075

4.09

-1.5BP

5Y

160206

4.17

4.17

0BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.165

4.18

-1.5BP

7Y

160207

--

4.31

--

 

170201

4.31

4.35

-4BP

10Y

150218

4.3

4.35

-5BP

 

160210

4.3

--

--

 

160213

4.3

4.35

-5BP

 

170210

4.27

4.2825

-1.25BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多走低。具体个券,33D 17京煤SCP002AA+)成交于4.30%96D 16徐工机械CP003AAA)成交于4.72%97D 17珠海华发SCP003AA+)成交于4.55%163D 17开封基建CP001AA)成交于4.95%249D 17兖州煤业SCP004AAA)成交于4.65%307D 17鞍钢CP001AAA)成交于4.75%

中票市场成交活跃,煤炭永续债成交活跃,低于估值5-7BP左右成交。具体个券,1.08Y 15格林美MTN001AA/AA)成交于5.35%,基本与估值持平;2.06Y 16华侨城MTN003AAA/AAA)成交于4.60%,低于估值约1BP;稍长期限,2.71Y 17苏沙钢MTN002AA+/AAA)成交于5.29%,高于估值约2BP;2.84Y 17红狮MTN002AAA/AAA)成交于5.05%,低于估值约5BP4.93Y 17康美MTN001AA+/AA+)成交于5.15%,基本与估值持平。

企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.32Y 12榆城投债(AA/AA+)成交于5.00%,高于估值约12BP1.62Y 12贵阳经开债(AA/AA+)成交于4.97%,高于估值约5BP2.36Y 12金山城投债(AA/AA)成交于4.90%,低于估值约2P3.68Y 14蚌埠高新债(AA/AA)成交于5.70%,低于估值约5BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.2

利率互换:资金面中性,利率互换回落, 5Y收在745,1y收在42,1*5在32.5BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4372

3.7646

0.3274

今日

3.42

3.745

0.325

变动(BP

-1.72

-1.96

-0.24

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4

4.485

0.085

今日

4.41

4.4625

0.0525

变动(BP

1

-2.25

-3.25

 

国债期货

国债期货普涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.85

0.2

6905

-2011

T1712

94.65

0.195

29224

145

T1803

94.75

0.255

54

-6

TF1709

97.30

0.165

7313

-3028

TF1712

97.49

0.2

8011

2584

TF1803

97.67

0.165

35

4

 

国际债市

【美国长期公债收益率跌至六周低位】因美国和朝 鲜的紧张关系持续,且美国经济数据疲弱,降低对美国12月升息的预期。30年期美债标售成绩总体稳健,这也刺激对长债的需求。纽约尾盘,10年期美债收益率从周三尾盘的2.242%降至2.208%,为六周低位。30年期美债收益率从周三尾盘的2.818%降至2.783%,盘中跌至六周低位2.781%

【欧洲最高评等的德国公债收益率跌至六周低点】因朝 鲜公布了向美国领地关岛附近发射导弹的计划细节。德国10年期公债收益率交投在0.40%,此为629日来最低。10年期英债收益率也接近六周低位。

另一视角

换一换