发布时间:2017-08-15 22:36:35 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

利率债走强

今日利率债现券成交活跃,上午经济数据公布不及市场预期,收益率下行明显,日终多数走强。10Y国债活跃券170018下行3BP收报3.5875%。国开10Y活跃券170210下行1.7BPt,收于4.253%。非国开长端10Y170405下行2.5BP,与170210利差继续收窄至2.2BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.32

3.315

+0.5BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

--

--

 

170007

--

3.6

--

 

170014

3.59

3.58

+1BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.65

--

--

 

170013

3.655

3.66

-0.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

3.54

--

--

 

170010

3.6125

3.625

-1.25BP

 

170018

3.5875

3.6175

-3BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

3.4

--

 

170204

3.49

3.52

-3BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.07

4.075

-0.5BP

5Y

160206

4.175

4.17

+0.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.15

4.165

-1.5BP

7Y

160207

4.295

--

--

 

170201

4.29

4.31

-2BP

10Y

150218

4.29

4.3

-1BP

 

160210

4.29

4.3

-1BP

 

160213

4.275

4.3

-2.5BP

 

170210

4.253

4.27

-1.7BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率涨跌不一。具体个券,63D 17百业源SCP002AAA)成交于4.53%72D 17南京医药SCP001AA)成交于4.50%120D 17瘦西湖SCP001AA)成交于4.90%187D 17广汇汽车CP001AA)成交于6.92%221D 17珠海华发CP001AAA)成交于4.67%256D 17浦东土地CP001AA+)成交于4.65%

中票市场成交活跃,过剩行业成交活跃,长久期或3Y左右个券表现较优。具体个券本文来自:1.98Y 14鞍山城建MTN001AA+/AA+)成交于5.08%,基本与估值持平;1.99Y+2Y 16苏沙钢MTN001AAA/AAA)成交于5.25%,低于估值约6BP;稍长期限2.56Y 1象屿MTN001AAA/AAA)成交于4.85%,高于估值约1BP;2.66Y 17潞安MTN002AAA/AAA)成交于5.57%,低于估值约7BP4.01Y 16闽交运MTN002AA+/AA+)成交于5.10%,高于估值约1BP

企业债成交活跃,长端城投成交有所增加。1.16Y 12阿克苏信诚债(AA/AA)成交于5.40%,高于估值约28BP1.70Y 12江宁债(AA/AA)成交于4.93%,高于估值约2BP2.11Y 12林已经开债(AA/AA)成交于5.03%,低于估值约4P3.19Y 13平天湖债(AA-/AA)成交于5.98%,低于估值约1BP

  

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.4

利率互换:资金面中性,利率互换回落, 5Y收在731y收在421*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.42

3.745

0.325

今日

3.421

3.7316

0.3106

变动

BP

0.1

-1.34

-1.44

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.41

4.4625

0.0525

今日

4.4299

4.4675

0.0376

变动

BP

1.99

0.5

-1.49

 

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.01

0.18

7881

-2318

T1712

94.95

0.28

41076

3062

T1803

94.98

0.25

142

95

TF1709

97.43

0.14

6629

-3471

TF1712

97.63

0.15

11631

3190

TF1803

97.77

0.10

137

28

 

国际债市

美债收益率下跌】因美国7月通胀数据不及预期,进一步降低了美联储在12月货币政策会议上升息的预期。数据发布后,10年期美债收益率跌至六周低位的2.182%,尾盘报2.188%,周四尾盘为2.211%。美国30年期公债收益率也跌至六周低位的2.769%。美国两年期公债收益率跌至八周低位的1.314%,低于周四的1.335%,尾盘报1.294%

南欧公债和评级最高的德债收益率差触及逾三周最高水准】因朝 鲜紧张局势升级,引发避险情绪,令二线欧债价格普跌。意大利10年期公债收益率升至逾一周最高2.05%,与指标德债收益率差走宽至大约166个基点,为逾三周最宽水准。葡萄牙公债和西班牙公债与可比德债收益率差也触及约三周最宽水准。德国10年期公债收益率跌至0.40%以下,为629日以来首次,日内下跌4个基点,至大约0.38%。两年期德债收益率降至负0.71%,为6月中来最低水准。

另一视角

换一换