发布时间:2017-08-16 23:28:16 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券早盘高开,随后震荡,叠加资金较紧张因素影响,成交较昨天有所减少,日终多数走弱。10Y国债活跃券170018上行0.75BP收报3.5975%。国开10Y活跃券170210尾盘收益率上行0.7BP,收于4.275%。非国开长端10Y170405上行2BP,与170210利差走阔至2.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

--

3.32

--

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

3.57

--

--

 

170007

--

--

--

 

170014

3.60

3.605

-0.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.69

3.66

+3BP

 

170013

3.68

3.66

+2BP

10Y

160023

3.54

3.55

-1BP

 

170004

3.54

3.54

0BP

 

170010

3.616

3.61

+0.6BP

 

170018

3.5975

3.59

+0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

3.34

--

 

170204

3.49

3.50

-1BP

3Y

160208

3.98

3.97

+1BP

 

170205

4.09

4.075

+1.5BP

5Y

160206

4.16

4.14

+2BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.18

4.16

+2BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.29

--

10Y

150218

4.315

4.29

+2.5BP

 

160210

4.30

4.2875

+1.25BP

 

160213

4.30

4.2725

+2.75BP

 

170210

4.275

4.268

+0.7BP

 

信用市场

今日短融成交活跃,资金面偏紧,收益率上行明显。短端,21D 16海淀国资CP001(AAA)成交于4.00%66D 16金红叶CP002AA)成交于5.31%。长端方面127D 17西南水泥SCP002AA+)成交于4.55%254D 17兖州煤业SCP005AAA)成交于4.72%4.73%316D 17义乌国资CP001AA+)成交于4.72%

中票市场成交活跃,过剩行业今日成交多笔,另长端城投债也有成交。稍短期限本文来自:1.19y 15芜湖建投MTN001(AA+/AA+)成交于4.95%,高于估值约4BP2.19y 16中纺MTN002AA+/AA+)成交于5.00%,低于估值约3BP。稍长期限,2.59y 17健康元MTN001AA+/AA+)成交于4.87%,高于估值约2BP2.99y17河钢集MTN011AAA/AAA)成交于5.15%,高于估值约3BP4.24y 16粤交投MTN002AAA/AAA)成交于4.84%,基本与估值持平。

企业债成交一般。个券方面,2.55y,13三明城投债(AA/AA+)成交于5.08%,低于估值约4BP。稍长期限,3.46y 15淀山湖债(AA/AA)成交于4.95%,高于估值约1BP4.30y 14松原城开债(AA/AA+)成交于6.05%,高于估值约7BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性7D Fixing3.62

利率互换:资金面偏紧,利率互换反弹, 5Y收在75.751y收在471*528.75 BP

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.435

4.4725

0.0375

今日

4.46

4.5097

0.0497

变动(BP

2.5

3.72

1.22

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4426

3.7437

0.3011

今日

3.4684

3.7575

0.2891

变动(BP

2.58

1.38

-1.2

 

国债期货

国债期货普跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.04

-0.03

3580

-1553

T1712

94.92

-0.05

31363

645

T1803

94.97

-0.04

19

6

TF1709

97.31

-0.06

3025

-1560

TF1712

97.54

-0.08

7213

764

TF1803

97.74

-0.01

0

0

 

国际债市

【指标美国公债收益率攀升至一周高位】因美朝紧张关系缓和的迹象,以及美国零售销售和地区制造业数据强劲,投资者缩减所持低风险公债仓位。指标美国10年期公债价格下跌,收益率从周一的2.2%上升至2.26%

【欧元区公债收益率随其他全球指标公债走升】因朝 鲜半岛紧张局势缓解,而且对于美国今年稍晚将升息的预期反弹。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.43%,进一步脱离了上周五所及的六周低点0.38%。纵观欧元区债市,今日收益率普遍上涨。意大利10年期公债收益率一度攀升7个基点,至两周高位的2.07%,后收于2.05%

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