发布时间:2017-08-17 19:54:24 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日资金较紧张直至午后才有所缓解,利率债现券成交量继续减少,收益率日内震荡,日终长端较昨日收盘小幅走强。10Y国债活跃券170018下行0.5BP收报3.5925%。国开10Y活跃券170210尾盘收益率下行0.75BP,收于4.2675%。非国开长端10Y170405下行1BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.325

--

--

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

3.59

3.57

+2BP

 

170007

--

--

--

 

170014

3.6075

3.60

+0.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.69

--

 

170013

3.6775

3.68

-0.25BP

10Y

160023

--

3.54

--

 

170004

--

3.54

--

 

170010

3.615

3.616

-0.1BP

 

170018

3.5925

3.5975

-0.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.37

--

--

 

170204

--

3.49

--

3Y

160208

3.99

3.98

+1BP

 

170205

4.09

4.09

0BP

5Y

160206

4.16

4.16

0BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.1825

4.18

+0.25BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.305

--

--

10Y

150218

--

4.315

--

 

160210

--

4.30

--

 

160213

4.30

4.30

0BP

 

170210

4.2675

4.275

-0.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面偏紧,收益率多有上行。具体个券,28D 16象屿CP002AAA)成交于4.10%68D 16苏农垦CP001AA+)成交于4.60%95D 17辽成大SCP002AA+)成交于4.55%120D 17云能投SCP001AAA)成交于4.60%174D 17华能集SCP004AAA)成交于4.23%190D 17鲁宏桥CP003AA+)成交于6.30%

中票市场成交一般。具体个券,1.26Y 13盾安集MTN002AA+/AA+)成交于5.57%,高于估值5BP1.66Y 17河钢集MTN004AAA/AAA)成交于4.85%,低于估值约2BP;稍长期限,2.89Y 17兖矿MTN003AAA/AAA)成交于5.00%,高于估值约2BP;2.92Y 17浦口康居MTN001AA/AA)成交于5.20%,低于估值约4BP4.93Y 17长发集团MTN002AAA/AAA)成交于5.15%,低于估值约5BP

企业债成交不活跃,长端成交偏多。3.29Y 13六安债01(AA/AA)成交于5.06%,低于估值约3BP3.53Y 14湘潭高新债(AA/AA)成交于5.45%,高于估值约3BP4.58Y 15泗洪债(AA/AA+)成交于5.46%,高于估值约2BP5.98Y 16合江阜阳债(AA/AA+)成交于6.55%,基本与估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing4.60

利率互换:资金面偏紧,利率互换先上后下, 5Y收在751y收在471*528BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4684

3.7575

0.2891

今日

3.4742

3.7488

0.2746

变动

BP

0.58

-0.87

-1.45

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.46

4.5097

0.0497

今日

4.4238

4.4813

0.0575

变动

BP

-3.62

-2.84

0.78

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

95.02

-0.02

2774

-1357

T1712

94.96

0.04

28689

839

T1803

94.93

-0.01

125

61

TF1709

97.33

0.03

1412

-862

TF1712

97.54

-0.01

6243

982

TF1803

97.65

-0.03

30

20

 

国际债市

美国公债收益率走低】指标公债收益率从一周高位回落,因美国总统特朗普解散了两个企业顾问委员会,且美联储7月会议记录引发对经济的忧虑。路透数据显示,指标10年期公债收益率报2.227%,较周二尾盘跌4个基点。30年期公债收益率报2.811%,较周二尾盘跌近3个基点。

意大利公债与德国公债收益率差缩窄】因意大利公布的经济增长数据良好,应当能帮助控制其高企的债务水平。10年期意大利公债和德国公债收益率差周三最多缩窄3个基点,至159个基点。德国10年期公债收益率触及一周高位的0.46%,收盘升约1个基点至0.44%

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