发布时间:2017-08-19 00:08:42 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交一般,情绪偏谨慎,长端收益率日内震荡上行,短端小幅下行。10Y国债活跃券170018上行0.75BP收报3.6%。国开10Y活跃券170210尾盘收益率上行1BP银&行&利&率,收于4.2775%。非国开长端10Y170405上行1.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170009

3.32

3.325

-0.5BP

3Y

170002

--

--

--

5Y

160021

--

3.59

--

 

170007

--

--

--

 

170014

3.625

3.6075

+1.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.6875

3.6775

+1BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

3.55

--

--

 

170010

3.63

3.615

+1.5BP

 

170018

3.60

3.5925

+0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.345

3.37

-2.5BP

 

170204

--

--

--

3Y

160208

3.98

3.99

-1BP

 

170205

4.10

4.09

+1BP

5Y

160206

4.165

4.16

+0.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.185

4.1825

+0.25BP

7Y

160207

4.30

--

--

 

170201

--

4.305

--

10Y

150218

--

--

--

 

160210

4.325

--

--

 

160213

4.30

4.30

0BP

 

170210

4.2775

4.2675

+1BP

 

信用市场

今日短融成交活跃。短端,20D 16中化农化CP001(AA)成交于4.70%84D 17华侨城SCP002AAA)成交于4.30%。长端方面,144D 17晋煤SCP004AAA)成交于4.72%212D 17常熟城投SCP001AA+)成交于4.79%263D 17陕煤化SCP005AAA)成交于4.77%

中票市场成交活跃。稍短期限,1.41y 14京国资MTN001(AAA/AAA)成交于4.62%,高于估值约2BP2.67y 17建安投资MTN001AA/AAA)成交于4.92%本文来自:,高于估值约4BP。稍长期限,2.60Y 17河钢集MTN002AAA/AAA)成交于4.89%,高于估值约1BP2.78y15西安水务MTN001AA/AA)成交于4.90%,基本与估值持平;3.07y+N 15晋焦煤MTN004AAA/AAA)成交于5.40%,低于估值约10BP

企业债成交一般。个券方面,1.86y,13新郑债(AA/AA+)成交于5.16%,低于估值约4BP。稍长期限,3.27y 13邯郸城投债(AA+/AA+)成交于4.90%阅读,低于估值约4BP4.71y 15石狮城投债(AA/AA)成交于5.44%,高于估值约3BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换先下后上5Y收在751y收在461*529BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4742

3.7488

0.2746

今日

3.4586

3.7478

0.2892

变动(BP

-1.56

-0.1

1.46

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4238

4.4813

0.0575

今日

4.4195

4.4795

0.06

变动(BP

-0.43

-0.18

0.25

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.96

-0.05

1956

-826

T1712

94.92

-0.02

30682

1369

T1803

94.92

-0.01

74

43

TF1709

97.34

0.01

1418

-999

TF1712

97.54

0.00

7225

846

TF1803

97.72

0.07

138

119

 

国际债市

【美债收益率下跌】因投资者对巴塞罗那致命袭击事件网站,以及白宫国家经济委员会主任柯恩辞职的传闻感到不安,进而青睐安全、低收益率的公债,放弃股市和其它风险资产。今日交投清淡,指标10年期美债触及2.196%,为四个交易日的最低水准,较周三尾盘下跌近3个基点。

【欧元区公债收益率全线下跌】此前欧洲央行和美联储发布的会议记录显示,决策者对过快撤走货币刺激举措持谨慎态度。欧元跌至三周低位的1.1662美元,欧元区公债收益率全线下跌1-2个基点。欧洲央行刺激政策最大受益者之一的葡萄牙10年期公债收益率跌至逾一年最低水平,下跌6.5个基点至2.76%

另一视角

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