发布时间:2017-08-24 20:16:03 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日市场利率债现券成交一般,一级市场招标结果较弱,活跃券收益率震荡上行。10Y国债活跃券170018上行1BP收报3.625%。国开10Y活跃券170210上行1.45BP收于4.342%。非国开10Y170405上行1.5BP,与170210利差为3.8BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.34

--

3Y

170008

3.54

3.5325

+0.75BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.645

3.62

+2.5BP

 

170014

3.605

3.5875

+1.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.70

3.70

0BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.665

3.66

+0.5BP

 

170018

3.625

3.615

+1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

--

--

--

3Y

160208

--

4.02

--

 

170205

4.18

4.16

+2BP

5Y

160206

--

4.195

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.2625

4.245

+1.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.37

--

--

10Y

150218

--

4.37

--

 

160210

4.385

--

--

 

160213

4.37

4.35

+2BP

 

170210

4.342

4.3275

+1.45BP

 

信用市场

短融市场成交一般。个券方面,短端,27D 17陕延油CP002AAA)成交于4.12%36D 16潞安CP003AAA)成交于4.61%;55D 16深圳水务CP002AAA)成交于4.40%。稍长端,125D 17淮南矿SCP004AAA)成交于4.75%;222D 17中铝业SCP007BCAAA)成交于4.80%246D 17华强SCP003AAA)成交于4.52%

中票市场成交活跃。个券方面,稍短期限,1.58Y 16雨花国投MTN001AA/AA)在4.98%成交,高于估值1BP2.00y 16古井MTN002(AAA/AAA)成交于4.70%,低于估值9.5BP。稍长期限,2.82y 17河钢集MTN008AAA/AAA)成交于5.16%,与估值相差不大;2.83Y 17丰台国资 MTN001AA+/AA+)成交于4.90%,低于估值1.6BP

企业债成交较尚可。个券方面,2.17Y 12盐城东方债(AA/AA)成交于5.25%,高于估值1.7BP 2.42Y 13胶州城投债(AA/AA+)成交于4.97%,高于估值9BP3.39Y 14丰城投债01AA/AA+)成交于5.35%,略高于估值;5.43y 16富春山居债(AA/AA)成交在5.70%,高于估值4BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面恢复,利率互换震荡, 5Y收在781y收在491*529BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4913

3.78

0.2887

今日

3.4963

3.7825

0.2862

变动

BP

0.5

0.25

-0.25

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.43

4.4788

0.0488

今日

4.437

4.46

0.023

变动

BP

0.7

-1.88

-2.58

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.5450

-0.1700

1084.0000

-180.0000

T1712

94.6950

-0.0700

32232.0000

1147.0000

T1803

94.7200

-0.0600

93.0000

11.0000

TF1709

97.2900

0.0100

694.0000

-273.0000

TF1712

97.4900

-0.0600

9579.0000

717.0000

TF1803

97.6200

-0.0300

1.0000

1.0000

 

国际债市

美国公债收益率回落】因总统特朗普表示宁愿冒政府关门的风险,也要为修筑美墨边境墙筹集资金。他的这番讲话引发市场担忧,国会议员在上调债务上限问题上争执不下,可能导致部分公债的本息支付被延误,从而引发避险买盘。

美国指标10年期公债价格上扬12/32,收益率报2.17%,低于周二尾盘的2.2 2%10月初到期的美国国库券收益率跳升,预计届时美国政府的资金将耗尽。105日到期的国库券收益率攀升至1.155%,为810日以来最高。

德国10年期公债收益率降至八周低点】跟随美债收益率跌势,因投资人担心美国举债上限问题。德国10年期公债收益率跌至0.371%,当日下挫3个基点。

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