发布时间:2017-08-29 00:25:50 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日市场利率债现券成交一般,市场情绪依然偏谨慎,活跃券收益率一路上行,震荡走弱。10Y国债活跃券170018上行2.5BP收报3.655%。国开10Y活跃券170210上行3.25BP收于4.3925%10Y新券170215上市第一天,开盘在4.285%,全天上行2.75BP收于4.3125%。非国开10Y170405上行3.75BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.355

3.36

-0.5BP

3Y

170008

3.59

3.56

+3BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.6675

3.65

+1.75BP

 

170014

3.64

3.61

+3BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.72

--

--

 

170013

3.73

3.71

+2BP

10Y

160023

3.62

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.69

3.675

+1.5BP

 

170018

3.655

3.63

+2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.75

--

--

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.22

4.18

+4BP

5Y

160206

4.25

4.23

+2BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.35

4.285

+6.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.39

4.37

+2BP

10Y

160210

4.44

4.40

+4BP

 

160213

4.425

4.39

+3.5BP

 

170210

4.3925

4.36

+3.25BP

 

170215

4.3125

4.285

+2.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有上行。具体个券,46D 17红狮SCP001AA+)成交于4.93%85D 17深能源SCP001AAA)成交于4.50%121D 17淮南矿SCP004AAA)成交于4.75%165D 17鲁西化工SCP001AA+)成交于4.95%197D 17中铝CP001AAA)成交于4.78%253D 17陕煤化SCP005AAA)成交于4.83%

中票市场成交活跃,产业债表现更优。具体个券,1.16Y 15宝钢MTN001AAA/AAA)成交于4.68%,低于估值2BP1.65Y 14泸州窖MTN001AAA/AAA)成交于4.75%,低于估值约1BP;稍长期限,1.95Y+2Y 16苏沙钢MTN001AAA/AAA)成交于5.33%,低于估值约11BP;2.49Y 17日照港MTN001AA+/AA+)成交于5.14%,高于估值约7BP2.88Y 15五矿股MTN002AAA/AAA)成交于5.13%,低于估值约3BP

企业债成交一般。1.14Y 12娄底债(AA/AA)成交于5.10%,低于估值约2BP3.01Y 10常德城投债(AA+/AA+)成交于5.00%,高于估值约5BP3.15Y 13湛江基投债(AA/AA)成交于5.10%,高于估值约5BP4.56Y 15丰县城投债(AA/AA)成交于5.67%,高于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.60

利率互换:资金面偏紧,利率互换大涨, 5Y收在851y收在551*530BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4966

3.7925

0.2959

今日

3.5559

3.856

0.3001

变动

BP

5.93

6.35

0.42

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4388

4.455

0.0162

今日

4.4825

4.5117

0.0292

变动

BP

4.37

5.67

1.3

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.280

-0.22

828

-93

T1712

94.505

-0.13

27437

1417

T1803

94.555

-0.07

55

22

TF1709

97.205

-0.05

1520

-1320

TF1712

97.355

-0.09

7314

1221

TF1803

97.505

-0.05

32

19

 

国际债市

美国公债收益率下滑】此前美联储主席叶伦在美国杰克森霍尔会议的讲话中只字未提货币政策,令那些原本认为她可能对经济评论鹰派的投资人释然。欧洲央行总裁德拉吉在该会上表示,仍需要大量宽松货币政策,且他对通胀将继续改善有信心。美国指标10年期公债价格升5/32,收益率由周四尾盘的2.194%降至2.178%

葡萄牙10年期公债收益率升至近一个月高点】本周势将创下年内单周最大涨幅,因市场重新聚焦于欧洲央行政策前景,评级较低的欧元区公债遭到冷遇。葡萄牙10年期公债收益率最多上涨5个基点至2.91%,为近一个月以来的最高水平,周线有望跳涨约11个基点。葡萄牙公债与德国公债收益率差一度达到约250个基点左右,为五周以来最阔水平。意大利10年期公债收益率攀升8个基点,周线料将录得七周来的最大涨幅。

另一视角

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