发布时间:2017-08-29 23:56:26 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日市场利率债现券成交活跃,海外避险情绪升温,带动长端利率债有所震荡走强。10Y国债活跃券170018下行2.5BP收报3.63%。国开10Y活跃券170210开盘后收益率上行,最高达4.4%,后反转向下,收盘较昨日下行3BP收于4.3625,新券170215下行2.75BP收于4.285%。非国开10Y170405下行3.5BP

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.355

--

3Y

170008

3.585

3.59

-0.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.655

3.6675

-1.25BP

 

170014

3.615

3.64

-2.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.72

--

 

170013

3.7125

3.73

-1.75BP

10Y

160023

--

3.62

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.6625

3.69

-2.75BP

 

170018

3.63

3.655

-2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.50

--

--

 

170204

3.86

3.75

+11BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.23

4.22

+1BP

5Y

160206

4.245

4.25

-0.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.32

4.35

-3BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.40

4.39

+1BP

10Y

160210

--

4.44

--

 

160213

4.41

4.425

-1.5BP

 

170210

4.3625

4.3925

-3BP

 

170215

4.285

4.3125

-2.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有上行。具体个券,18D 17苏国信SCP004AAA)成交于5.30%73D 17科伦SCP001AA+)成交于5.00%143D 17光明SCP003AAA)成交于4.58%185D 17蒙高路SCP002AA+)成交于5.05%224D 17中电熊猫SCP002AA+)成交于5.13%239D 17河钢集CP004AAA)成交于4.90%

中票市场成交活跃,永续成交多笔。具体个券,1.16Y 13锦江MTN001AAA/AAA)成交于4.65%,高于估值4BP1.53Y 14杭城投MTN001AAA/AAA)成交于4.81%,基本与估值持平;稍长期限,2.24Y+N 16皖水利MTN002AA/AA)成交于6.18%,低于估值约1BP;2.98Y 15昌润MTN001AA/AA)成交于5.30%,高于估值约9BP3.39Y 16冀中能源MTN001AAA/AAA)成交于5.40%,高于估值约6BP

企业债活跃度较前几日有所增加,成交多高于估值。1.50Y 12漳州路桥债(AA/AA)成交于5.15%,高于估值约5BP3.65Y 14象山债(AA/AA)成交于5.47%,高于估值约1BP4.22Y 14吴中经发债(AA+/AA+)成交于5.18%,基本与估值持平•;5.56Y 16鑫泰债(AA/AAA)成交于5.68%,高于估值约6BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面先紧后松,利率互换冲高回落, 5Y收在851y收在551*530BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5559

3.856

0.3001

今日

3.555

3.8475

0.2925

变动

BP

-0.09

-0.85

-0.76

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4825

4.5117

0.0292

今日

4.4838

4.4937

0.0099

变动

BP

0.13

-1.8

-1.93

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.46

0.12

360

-92

T1712

94.68

0.14

28107

-736

T1803

94.66

0.08

62

-27

TF1709

97.19

-0.02

762

-373

TF1712

97.455

0.07

8007

1095

TF1803

97.53

0.02

23

9

 

国际债市

美国指标公债收益率跌至两个月低点】此前财政部标售五年期公债获得强劲需求,市场人士静待周五出炉的8月非农就业报告等数据。今日五年期公债标售中,华尔街23家一级市场交易商投标得标率为纪录新低,而直接投标得标占比为20147月来最高。美国指标10年期公债升5/32,收益率报2.155%,为627日来最低。

德国指标10年期公债收益率跌至两个月低位】周末在杰克森霍尔举行的全球央行年会未传出重大政策线索。公债收益率开盘走高,盘中慢慢回落,交投因英国公共假期而显着减少。德国10年期公债收益率下跌约1个基点至两个月低位的0.367%,欧元区其它公债收益率也下跌约1-2个基点。

另一视角

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