发布时间:2017-08-30 22:38:53 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交一般,活跃券收益率先上后下,收盘时长端较昨日变动不大。10Y国债活跃券170018与昨日持平收报3.63%。国开10Y活跃券170210上行0.5BP收于4.3675%,新券170215与昨日持平收于4.285%。非国开10Y170405上行0.75BP收于4.4075%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

--

--

3Y

170008

3.605

3.585

+2BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.655

3.655

0BP

 

170014

3.6125

3.615

-0.25BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.71

3.7125

-0.25BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.665

3.6625

+0.25BP

 

170018

3.63

3.63

0BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.63

3.50

+13BP

 

170204

3.84

3.86

-2BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.24

4.23

+1BP

5Y

160206

4.25

4.245

+0.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.33

4.32

+1BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.40

--

10Y

160210

4.42

--

--

 

160213

4.405

4.41

-0.5BP

 

170210

4.3675

4.3625

+0.5BP

 

170215

4.285

4.285

0BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有上行。具体个券,15D17中电投SCP003AAA)成交于4.65%79D16鲁宏桥CP004AA+)成交于6.30%135D17中铝业SCP004AAA)成交于4.90%203D17河钢集CP001AAA)成交于4.90%250D17联通SCP007AAA)成交于4.60%264D17物产中大SCP006AAA)成交于4.90%

中票市场成交活跃,成交集中于中高评级。具体个券,1.35Y16新港MTN001AA+/AA+)成交于5.03%,高于估值6BP1.49Y16厦门市政MTN001AAA/AAA)成交于4.85%,高于估值约8BP;稍长期限,2.66Y15吴江交投MTN001AA+/AA+)成交于5.02%,基本与估值持平;3.53Y16海淀国资MTN001AAA/AAA)成交于4.86%,高于估值约7BP4.028Y16北方工业MTN001BAAA/AAA)成交于4.95%,低于估值约7BP

企业债成交一般,弱城投成交较少,成交期限多在4Y以内。1.78Y12江阴城投债(AA+/AA+)成交于5.00%,高于估值约3BP2.48Y13厦门杏林债(AA/AA)成交于5.18%,高于估值约3BP3.13Y13湘潭九华债(AA/AA)成交于5.44%,低于估值约6BP3.66Y14朝阳建投债(AA/AA)成交于5.90%,高于估值约14BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面先紧后松,利率互换冲高回落,5Y收在851y收在551*530BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.555

3.8475

0.2925

今日

3.5513

3.8513

0.3

变动(BP

-0.37

0.38

0.75

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4838

4.4937

0.0099

今日

4.4838

4.4979

0.0141

变动(BP

0

0.42

0.42

 

国债期货

国债期货普涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.48

0.04

610

-359

T1712

94.77

0.12

30471

-661

T1803

94.79

0.13

43

4

TF1709

97.21

0.04

520

-422

TF1712

97.51

0.05

7269

-199

TF1803

97.57

0.05

11

8

 

国际债市

【美国指标10年期公债收益率跌至去年11月以来最低】此前朝 鲜发射弹道导弹飞过日本北部上空,激发了公债避险买盘。10年期美债收益率最多跌至2.086%,为20161110日以来最低,之后回升至2.14%。两年期和10年期公债收益率差收窄,从周一尾盘的83个基点缩窄至77个基点,为627日以来最窄。

【德国公债收益率触及数月低点】因为朝 鲜发射的导弹飞越日本上空后,投资人买入德债避险。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.34%,为628日以来最低。两年期德债收益率触及逾四个月最低水准负0.76%。南欧国家公债与评级较高公债间的利差扩大,意大利10年期公债较可比德债的利差走阔6个基点至177.5个基点,为7月中来最宽。

另一视角

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