发布时间:2017-08-31 20:52:49 文章来源:互联网
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利率债小幅走强

今日为月末最后一天,利率债现券成交一般,活跃券收益率震荡小幅下行。10Y国债活跃券170018与昨日持平收报3.63%。国开10Y活跃券170210下行0.75BP收于4.36%,新券170215下行0.6BP收于4.279%。非国开10Y170405下行0.75BP收于4.40%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

--

--

3Y

170008

3.585

3.605

-2BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.655

3.655

0BP

 

170014

3.61

3.6125

-0.25BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.71

3.71

0BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.6625

3.665

-0.25BP

 

170018

3.63

3.63

0BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

3.63

--

 

170204

3.84

3.84

0BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.245

4.24

+0.5BP

5Y

160206

--

4.25

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.325

4.33

-0.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.40

--

--

10Y

160210

4.405

4.42

-1.5BP

 

160213

4.4025

4.405

-0.25BP

 

170210

4.36

4.3675

-0.75BP

 

170215

4.279

4.285

-0.6BP


 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率多有上行。具体个券,51D 17淮南矿SCP002AAA)成交于5.10%137D 17鲁能源SCP001AAA)成交于4.94%175D 17永泰能源CP001AA+)成交于6.75%229D 17帝泰SCP002AA)成交于5.52%307D 17山东公用CP001AA)成交于5.20%351D 17农四师CP001AA+)成交于4.95%

中票市场成交活跃,收益率涨跌不一,短端中低评级成交较昨日有所增加。具体个券,1.21Y 15北大荒MTN001AAA/AAA)成交于5.25%,高于估值16BP1.55Y 14扬城建MTN001AA+/AA+)成交于4.88%,基本与估值持平;稍长期限,2.57Y 15神华MTN001AAA/AAA)成交于4.72%,高于估值约1BP;3.87Y 16中建材MTN002AAA/AAA)成交于4.99%,低于估值约2BP4.84Y 17金地MTN001AAA/AAA)成交于5.16%,高于估值约2BP

企业债成交活跃。1.65Y 09淄博城运债(AA+/AA+)成交于4.90%,高于估值约4BP2.06Y 12渝江债(AA+/AA+)成交于5.18%,低于估值约1BP3.28Y 13泰兴成兴债(AA/AA)成交于5.52%,低于估值约2BP4.18Y 14玉环交投债01AA/AA)成交于5.49%,基本与估值持平。

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面先紧后松,利率互换冲高回落, 5Y收在84.51y收在54.51*530BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5513

3.8513

0.3

今日

3.5438

3.8425

0.2987

变动

BP

-0.75

-0.88

-0.13

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4838

4.4979

0.0141

今日

4.4392

4.4877

0.0485

变动

BP

-4.46

-1.02

3.44

 

国债期货

国债期货上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.56

0.06

32

4

T1712

94.85

0.11

27128

-142

T1803

94.86

0.11

54

6

TF1709

97.385

0.22

46

-44

TF1712

97.55

0.06

6187

908

TF1803

97.64

0.07

3

0

 

国际债市

美国公债收益率持于近九个月低点】因投资人担心朝 鲜紧张局势升级,对公债的买盘持续浮现,抵消了显示经济动能稳健的数据影响。10年期美债收益率下跌3/32,收益率报2.145%,高于周二尾盘的2.136%

欧元区公债收益率上涨】西班牙和德国公布通胀率高于预期,未受近期欧元走强影响。分析师称,市场关注焦点已转至欧元区经济状况上,朝 鲜发射导弹飞越日本上空事件引发的震荡已减弱。指标德国10年期公债收益率涨约3个基点至0.37%,脱离周二触及的两个月低点0.34%。今日将录得逾两周来的最大单日升幅。其他大多数欧元区公债收益率日内上涨1-2个基点不等,扭转了周二的颓势。

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