发布时间:2017-09-04 22:24:25 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日利率债现券成交清淡,活跃券收益率震荡走弱,全天来看国债略优于国开。10Y国债活跃券170018上行1.5BP收报3.65%。国开10Y活跃券170210上行2BP收于4.3875%,新券170215上行2.25BP收于4.3025%。非国开10Y170405上行1.5BP收于4.42%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.42

--

--

3Y

170008

3.58

3.58

0BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.65

3.65

0BP

 

170014

3.625

3.6175

+0.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.715

3.71

+0.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.67

3.66

+1BP

 

170018

3.65

3.635

+1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.62

3.60

+2BP

 

170204

3.75

3.75

0BP

3Y

160208

--

4.14

--

 

170205

4.255

4.245

+1BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.3475

4.33

+1.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.40

--

10Y

160210

--

4.415

--

 

160213

4.43

4.40

+3BP

 

170210

4.3875

4.3675

+2BP

 

170215

4.3025

4.28

+2.25BP


 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,20D 17瑞康医药SCP001AA+)成交于5.20%68D 16大秦铁路CP002AAA)成交于4.60%111D 17兖州煤业SCP001AAA)成交于4.87%147D 17江阴公SCP002AA+)成交于4.95%215D 17长电SCP001AAA)成交于4.70%296D 17吉安井开CP001AA)成交于5.25%

中票市场成交活跃,产业债市场较为规避券及民企成交多笔。具体个券,1.13Y+N 15海南航空MTN001AAA/AAA)成交于7.00%,高于估值47BP1.79Y 16广州工业MTN001AA/AA)成交于5.26%,高于估值约3BP;稍长期限,2.74Y 15津高路MTN001AA+/AA+)成交于5.25%,低于估值约8BP2.94 Y 15渝两江MTN001AAA/AAA)成交于4.86%,低于估值约2BP3.60Y 16华侨城MTN001AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约4BP

企业债成交活跃,收益率涨跌不一,成交多在5Y以内。1.52Y 13邹城债(AA/AA)成交于5.25%,低于估值约10BP2.06Y 12邳州润城债(AA/AA+)成交于5.25%,高于估值约7BP2.40Y 13锡新城债(AA/AA)成交于5.25%,高于估值约3BP5.51Y 16荆州城投债(AA/AA)成交于5.44%,低于估值约1BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面偏松,利率互换尾盘走高, 5Y收在901y收在591*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.555

3.8668

0.3118

今日

3.5885

3.8994

0.3109

变动

BP

3.35

3.26

-0.09

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.44

4.5099

0.0699

今日

4.4881

4.5346

0.0465

变动

BP

4.81

2.47

-2.34

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.55

-0.030

12

-12

T1712

94.69

-0.060

25078

940

T1803

94.72

-0.050

48

19

TF1709

97.21

-0.110

2

-219

TF1712

97.48

-0.050

4919

764

TF1803

97.60

0.030

17

7

 

国际债市

美债收益率上涨】因制造业数据强劲,提振经济稳固增长的信心,尽管此前发布的8月就业数据低于预期。就业数据发布后,指标10年期公债收益率应声跌至2.10%,在强劲制造业数据发布后升至2.16%。部分短期国库券收益率周五也跳升,因担心美国政府是否能在本月晚些时候提高债务上限。根据美银美林固定收益指数数据,8月公债回报是20166月以来最佳,总回报达到1.13%

欧元区公债收益率全线上涨】逆转了稍早的跌势,因欧元下挫,欧洲央行利率决策者诺沃特尼低调处理近期欧元的上涨。德国指标10年期公债收益率升1.5个基点至0.38%。德国30年期公债收益率将录得7月底以来最大的单日涨幅,上涨5个基点至约1.17%。意大利和西班牙10年期公债收益率也分别上涨3个基点,盘初下跌3个基点。

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