发布时间:2017-09-06 00:01:43 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日利率债现券活跃券收益率继续呈现震荡走弱趋势。10Y国债活跃券170018上行1.5BP收报3.665%,老券170010收盘接近3.7%位置。国开10Y活跃券170210上行1BP收于4.3975%,新券170215上行1.75BP收于4.32%。非国开10Y170405上行1.5BP收于4.435%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.42

--

3Y

170008

--

3.58

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

--

3.65

--

 

170014

3.635

3.625

+1BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.7325

3.715

+1.75BP

10Y

160023

3.63

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.6925

3.67

+2.25BP

 

170018

3.665

3.65

+1.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.59

3.62

-3BP

 

170204

3.75

3.75

0BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.2675

4.255

+1.25BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.365

4.3475

+1.75BP

7Y

160207

4.40

--

--

 

170201

4.41

--

--

10Y

160210

4.44

--

--

 

160213

4.4425

4.43

+1.25BP

 

170210

4.3975

4.3875

+1BP

 

170215

4.32

4.3025

+1.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,35D 17魏桥铝电SCP001AA+)成交于6.15%53D 16华鲁控股CP001AA+)成交于4.95%98D 17潞安SCP003AAA)成交于4.95%151D 17澜沧江SCP004AAA)成交于4.60%203D 17大同煤矿SCP004AAA)成交于5.15%252D 17苏交通SCP020AAA)成交于4.55%

中票市场成交活跃,永续债仍有多笔成交。具体个券,1.03Y15赣高速MTN004AAA/AAA)成交于4.75%,低于估值1BP1.55Y 16洪都航空MTN002AA+/AA+)成交于4.96%,高于估值约8BP;稍长期限,2.34Y 17沪世茂MTN001AA+/AA+)成交于5.45%,高于估值约8BP2.75Y 17鲁高速MTN001AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约1BP4.92Y 17金隅水投MTN001AA/AA)成交于6.35%,低于估值约7BP

企业债成交一般,成交多在5Y以内,弱资质城投债成交多笔。1.78Y 12津南债(AA/AA)成交于5.42%,高于估值约2BP2.25Y 12沛国资债(AA/AA)成交于5.39%,低于估值约6BP3.61Y 14张家界经投债(AA/AA)成交于5.40%,低于估值约1BP5.74Y 16曲经开建投债(AA/AA)成交于6.50%,高于估值约33BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.4

利率互换:资金面偏松,利率互换尾盘走高, 5Y收在921y收在601*532BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5885

3.8994

0.3109

今日

3.6

3.9175

0.3175

变动

BP

1.15

1.81

0.66

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.4881

4.5346

0.0465

今日

4.5

4.5488

0.0488

变动

BP

1.19

1.42

0.23

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1709

94.30

-0.25

8

-772

T1712

94.50

-0.25

32628

1896

T1803

94.59

-0.23

133

49

TF1709

97.21

0.00

0

-236

TF1712

97.34

-0.17

7308

467

TF1803

97.22

-0.39

29

9

 

国际债市

美国债市逢劳工节休市

德国短期公债收益率(殖利率)降至四个多月低点】此前朝 鲜实施第六次、也是威力最大的一次核试验,提振投资者对避险资产的需求。朝 鲜半岛最新的紧张局势令欧元区债券投资者的不安加深。市场关注焦点原本集中在周四的欧洲央行会议及其发布的货币政策展望上。两年期德债收益率降至负0.769%,为4月以来低点。10年期德债收益率最低跌至0.36%,逼近上周触及的两个月低点0.32%,之后小幅回升。评级较低国家的公债表现优于德债,因欧元走强料将令欧洲央行提高警惕,不会过早缩减购债刺激政策。

另一视角

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