发布时间:2017-09-11 20:24:14 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日利率债现券成交活跃,早盘收益率震荡,午后有所走弱,日终多数收益率上行。10Y国债活跃券170018上行2BP收报3.62%。国开10Y活跃券170210上行2BP收于4.3325%,新券170215上行2.5BP收于4.2475%。非国开10Y170405上行1.5BP收于4.37%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.47

3.46

+1BP

3Y

170008

3.51

3.515

-0.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.62

3.605

+1.5BP

 

170014

3.595

3.575

+2BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.695

3.69

+0.5BP

 

170013

3.6875

3.675

+1.25BP

10Y

160023

--

3.57

--

 

170004

3.5775

3.57

+0.75BP

 

170010

3.635

3.6225

+1.25BP

 

170018

3.62

3.60

+2BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.60

3.62

-2BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.215

4.19

+2.5BP

5Y

160206

4.23

4.20

+3BP

 

160218

--

4.27

--

 

170206

4.275

4.2475

+2.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.375

4.365

+1BP

10Y

160210

4.38

--

--

 

160213

4.37

4.36

+1BP

 

170210

4.3325

4.3125

+2BP

 

170215

4.2475

4.2225

+2.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率涨跌不一,煤炭行业成交活跃。具体个券,40D 16泸州工投CP001AA)成交于6.50%74D 16广汇能源CP003AA+)成交于7.91%136D 17柯桥国资SCP003AA+)成交于4.81%186D 17国药控股SCP001AAA)成交于4.63%228D 17兖州煤业SCP005AAA)成交于4.70%264D 17陕煤化SCP005AAA)成交于4.90%

中票市场成交活跃,偏长端产业债成交多笔。具体个券,1.57Y 16京能置业MTN001AA/AAA)成交于5.00%,低于估值9BP1.93Y 16山东公用MTN002AA/AA)成交于5.22%,低于估值约8BP;稍长期限,2.60Y 17三一MTN001AA+/AA+)成交于5.35%,低于估值于7BP2.90Y 15 金地MTN002AAA/AAA)成交于4.90%,低于估值约1BP3.47Y 16大同煤矿MTN001AAA/AAA)成交于5.70%,低于估值约5BP

企业债成交活跃,3Y以上城投债成交增加。1.02Y 11海宁债(AA+/AA+)成交于4.96%,高于估值约4BP1.94Y 12常交通债(AA+/AA+)成交于5.00%,低于估值约8BP2.37Y 13沧州建投债(AA/AA+)成交于5.07%,低于估值约4BP3.10Y 13许昌投资债(AA/AA)成交于5.11%,低于估值约8BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.3

利率互换:资金面偏松,利率互换反弹, 5Y收在811y收在501*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4638

3.7788

0.315

今日

3.4963

3.8085

0.3122

变动

BP

3.25

2.97

-0.28

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3475

4.3788

0.0313

今日

4.355

4.41

0.055

变动

BP

0.75

3.12

2.37

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.05

-0.13

26565

873

T1803

95.11

-0.07

90

19

T1806

95.18

0.00

0

0

TF1712

97.63

-0.11

8032

1352

TF1803

97.76

-0.07

27

1

TF1806

97.82

0.00

0

0

 

国际债市

美国长期公债收益率基本持平至小跌】因投资者在下周的公债标售前结清头寸。尾盘指标10年期美债收益率从周四尾盘的2.061%下滑至2.055%,稍早触及10个月低位2.016%。美国30年期公债收益率跌至2.673%,稍早跌至10个月低位2.636%

欧元区公债收益率上涨】此前路透报导称,欧洲央行决策者在周四的会议上同意下一步举措是开始减少刺激力度。德国指标10年期公债收益率上涨1.5个基点,至0.32%,早盘跌至约0.29%6月底以来最低水平。葡萄牙10年期公债收益率涨7个基点,至2.80%,后小幅回落至2.79%。西班牙10年期公债收益率上涨近6个基点,意大利可比公债收益率涨逾5个基点至1.96%

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