发布时间:2017-09-12 22:36:30 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交活跃,收益率走势震荡。日终10Y国债活跃券170018下行1BP收报3.61%。国开10Y活跃券170210收益率高开后震荡,午后有所下行,日终较昨日下行0.25BP收于4.33%,新券170215下行0.5BP收于4.2425%。非国开10Y170405下行0.25BP收于4.3675%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.48

3.47

+1BP

3Y

170008

3.535

3.51

+2.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.605

3.62

-1.5BP

 

170014

3.58

3.595

-1.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.695

--

 

170013

3.6825

3.6875

-0.5BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

3.5775

--

 

170010

3.63

3.635

-0.5BP

 

170018

3.61

3.62

-1BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.39

--

--

 

170204

3.61

3.60

+1BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.20

4.215

-1.5BP

5Y

160206

4.26

4.23

+3BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.265

4.275

-1BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.375

--

10Y

160210

4.38

4.38

0BP

 

160213

--

4.37

--

 

170210

4.33

4.3325

-0.25BP

 

170215

4.2425

4.2475

-0.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,33D 17日照港SCP001AA+)成交于5.00%76D 17中铝业SCP006AAA)成交于4.70%163D 17云投SCP002AAA)成交于4.80%192D 17华立SCP002AA+)成交于5.06%209D 17泸州窖SCP001BCAAA)成交于4.60%237D 17联通SCP007AAA)成交于4.37%

中票市场成交活跃。具体个券,1.74Y 14粤海MTN001AAA/AAA)成交于4.75%,高于估值2BP2.04Y 16希望六和MTN001AAA/AAA)成交于4.88%,高于估值约4BP;稍长期限,2.69Y 15泉国投MTN001AA+/AA+)成交于4.95%,低于估值于2BP2.95Y 15 信达地产MTN002AA/AA)成交于5.55%,低于估值约7BP3.55Y 16龙建投资MTN001AA/AA)成交于5.90%,高于估值约21BP

企业债成交活跃,3Y以上城投债成交增加。1.48Y 12鞍山城投债(AA+/AA+)成交于5.08%,低于估值约3BP1.84Y 13南城发债(AA/AA)成交于5.10%,低于估值约2BP2.38Y 13三门债(AA/AA)成交于5.25%,低于估值约9BP3.36Y 14江夏城投债(AA/AA)成交于5.66%,低于估值约7BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面偏松,利率互换微幅向下, 5Y收在80.51y收在49.51*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4963

3.8085

0.3122

今日

3.4975

3.8048

0.3073

变动

BP

0.12

-0.37

-0.49

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.355

4.41

0.055

今日

4.3413

4.3988

0.0575

变动

BP

-1.37

-1.12

0.25

 

国债期货

国债期货多数上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.13

0.06

34371

3480

T1803

95.19

0.08

115

21

T1806

95.15

0.07

1

1

TF1712

97.66

0.02

10602

2200

TF1803

97.71

-0.03

36

0

TF1806

97.82

0.08

0

0

 

国际债市

美国公债收益率上涨】此前朝 鲜在周末没有像市场预期的传出负面消息,这带动了风险意愿抬头,且今日美国三年期公债标售结果疲弱也打压公债价格。美国长短期公债收益率均攀升至一周高位。纽约尾盘,指标10年期美债收益率从上周五尾盘的2.061%升至2.123%,稍早触及一周高位2.134%30年期公债收益率升至2.736%

德国指标10年期公债收益率进一步远离近期触及的两个半月低点】因对欧洲央行缩减货币刺激政策感到不安,对朝 鲜周末没有进行新的导弹试射感到释然,打压了避险资产人气。德国10年期公债收益率涨2个基点至0.335%,较上周五所及两个半月低位升近5个基点。在欧洲央行执委科尔讲话之后一度触及0.32%左右的日低。德国两年期公债收益率也自上周所及四个半月低位回升,日内略涨至负0.77%

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