发布时间:2017-09-13 20:51:52 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

利率债震荡

今日利率债现券成交清淡,震荡走弱。日终5Y国债收益率上行较多,为4BP10Y国债活跃券170018上行2.5BP收报3.635%。国开表现略优于国债,10Y活跃券170210上行0.8BP收于4.338%,新券170215上行0.75BP收于4.25%。非国开10Y170405上行1.25BP收于4.38%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.485

3.48

+0.5BP

3Y

170008

3.52

3.535

-1.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.645

3.605

+4BP

 

170014

3.62

3.58

+4BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.695

--

--

 

170013

3.695

3.6825

+1.25BP

10Y

160023

3.59

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.655

3.63

+2.5BP

 

170018

3.635

3.61

+2.5BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.41

3.39

+2BP

 

170204

3.61

3.61

0BP

3Y

160208

4.16

--

--

 

170205

4.21

4.20

+1BP

5Y

160206

--

4.26

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.2725

4.265

+0.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.385

--

--

10Y

160210

4.39

4.38

+1BP

 

160213

4.38

--

--

 

170210

4.338

4.33

+0.8BP

 

170215

4.25

4.2425

+0.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,58D 17华侨城SCP002AAA)成交于4.47%86D 17河钢集SCP003AAA)成交于4.62%138D 17湘高速SCP001AAA)成交于4.68%195D 17蓉经开CP002AA+)成交于4.87%247D 17京技投SCP001AAA)成交于4.60%352D 1南山集CP001AAA)成交于5.25%

 中票市场成交活跃,收益率多有下行。具体个券,339D15京供销MTN001AA+/AA+)成交于4.80%,高于估值12BP1.20Y15宏图MTN001AA/AA)成交于5.90%,高于估值约28BP;稍长期限,2.75Y17中药控股MTN001AAA/AAA)成交于4.76%,低于估值于2BP3.50Y16潍柴控股MTN001低于估值约1BP

 企业债成交活跃。1.76Y 12连云发展债(AA/AA)成交于5.10%,低于估值约1BP2.10Y 12港航债(AA/AA+)成交于5.90%,高于估值约1BP2.96Y 12定海债(AA/AA+)成交于5.10%,低于估值约5BP3.95Y 14阿克苏债(AA/AA)成交于5.40%,高于估值约16BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.6

利率互换:资金面略紧,利率互换反弹, 5Y收在80.51y收在49.51*531BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4975

3.8048

0.3073

今日

3.525

3.8231

0.2981

变动(BP

2.75

1.83

-0.92

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3413

4.3988

0.0575

今日

4.37

4.4212

0.0512

变动(BP

2.87

2.24

-0.63

 

国债期货

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.00

-0.18

29465

-90

T1803

95.11

-0.11

224

82

T1806

95.10

-0.06

2

1

TF1712

97.54

-0.16

15095

4347

TF1803

97.70

-0.06

222

117

TF1806

97.82

0.04

0

0

 

国际债市

【美国较长期公债收益率连续第三天上涨】因对指标10年期公债标售的需求疲弱,打压了整体债市价格。尾盘,指标10年期公债收益率从周一尾盘的2.125%升至2.17%,标售后该收益率触及2.18%的三周高位。30年期公债收益率升至2.775%,高于周一尾盘的2.739%,日高也为三周高位2.788%

【德国指标10年期公债收益率大幅上涨】势将录得7月初以来最大单日升幅,因全球债市的抛售加速。欧元区的大量债券供应,被认为是欧元区公债遭抛售的罪魁祸首。奥地利发行百年公债,荷兰和德国也发售新债。欧元区公债收益率日内全线上涨3-7个基点。德国指标10年期公债收益率上涨近7个基点,至0.4%,为约一周半最高水准。

另一视角

换一换