发布时间:2017-09-14 21:12:20 文章来源:互联网
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利率债走强

今日经济数据公布低于市场预期,利率债现券成交活跃,震荡走强。日终10Y国债活跃券170018下行4BP收报3.595%。国开10Y活跃券170210下行3.55BP收于4.3025%,新券170215下行4.75BP收于4.2025%。非国开10Y170405下行3.25BP收于4.3475%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.475

3.485

-1BP

3Y

170008

3.50

3.52

-2BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.61

3.645

-3.5BP

 

170014

3.585

3.62

-3.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.675

3.695

-2BP

 

170013

3.67

3.695

-2.5BP

10Y

160023

--

3.59

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.60

3.655

-5.5BP

 

170018

3.595

3.635

-4BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

3.41

--

 

170204

3.60

3.61

-1BP

3Y

160208

4.15

4.16

-1BP

 

170205

4.19

4.21

-2BP

5Y

160206

4.25

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.235

4.2725

-3.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.36

4.385

-2.5BP

10Y

160210

4.365

4.39

-2.5BP

 

160213

4.355

4.38

-2.5BP

 

170210

4.3025

4.338

-3.55BP

 

170215

4.2025

4.25

-4.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,61D 17淮南矿SCP001AA+)成交于4.92%85D 17河钢集SCP003AAA)成交于4.61%131D 17鲁国资SCP002AAA)成交于4.63%184D 17冀交投CP001AAA)成交于4.84%217D 17京技投SCP001AAA)成交于4.60%309D 17均瑶CP002AA+)成交于5.05%

 中票市场成交活跃,收益率多有下行,煤炭成交多笔。具体个券,1.01Y 13马城投MTN001AA+/AA)成交于5.00%,低于估值2BP1.58Y 17河钢集MTN004AAA/AAA)成交于4.83%,低于估值约5BP;稍长期限,2.53Y 15神华MTN001AAA/AAA)成交于4.62%,基本与估值持平;2.78Y 17晋煤MTN002成交于5.10%,低于估值约9BP

企业债成交活跃,长端城投债活跃度有所增加。1.08Y 12湘临港债(AA/AA)成交于5.15%,低于估值约18BP1.94Y 12益阳城投债(AA/AA)成交于5.20%,低于估值约6BP2.44Y 13南昌城投债(AA+/AA+)成交于4.80%,低于估值约3BP3.45Y 14仙桃城投债(AA/AA+)成交于5.28%,低于估值约8BP

  

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.5

利率互换:资金面略紧,利率互换回落, 5Y收在78.51y收在501*528.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.525

3.8231

0.2981

今日

3.5

3.7863

0.2863

变动

BP

-2.5

-3.68

-1.18

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.37

4.4212

0.0512

今日

4.355

4.3788

0.0238

变动

BP

-1.5

-4.24

-2.74

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.39

0.41

46483

4083

T1803

95.48

0.39

327

49

T1806

95.10

0.00

0

0

TF1712

97.73

0.19

13350

1745

TF1803

97.86

0.16

39

-3

TF1806

97.82

0.19

0

0

 

国际债市

美国公债收益率上扬10年期公债收益率触及两周半高位,因投资者削减所持公债,为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%,日内上扬超过2个基点。30年期公债收益率徘徊在三周高位附近报2.792%,日内上扬近2个基点。此前,美国财政部标售了120亿美元长期公债。

欧元区公债收益率接近前一交易日所及高位】此前奥地利称将发售35亿欧元的100年期公债,而且欧元区内其他国家也陆续发债。10年期德债收益率升至0.4%,现在远远高于上周五触及的低点0.286%。意大利和德国10年期公债收益率差扩阔至163个基点,这是预示风险人气的一个关键指标,但分析师称,意大利发债也是收益率差走阔的部分原因。

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