发布时间:2017-09-15 23:51:26 文章来源:互联网
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利率债

今日利率债现券成交活跃,开盘后小幅下行后震荡向上,日终长端多数走弱。10Y国债活跃券170018上行0.75BP收报3.6025%。国开10Y活跃券170210上行1BP收于4.3125%,新券170215上行0.75BP收于4.21%。非国开10Y170405下行0.25BP收于4.345%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.47

3.475

-0.5BP

3Y

170008

--

3.50

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.61

3.61

0BP

 

170014

3.595

3.585

+1BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.675

--

 

170013

3.67

3.67

0BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.6125

3.60

+1.25BP

 

170018

3.6025

3.595

+0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.58

3.60

-2BP

3Y

160208

4.15

4.15

0BP

 

170205

4.18

4.19

-1BP

5Y

160206

4.23

4.25

-2BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.245

4.235

+1BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

4.36

--

10Y

160210

4.36

4.365

-0.5BP

 

160213

4.355

4.355

0BP

 

170210

4.3125

4.3025

+1BP

 

170215

4.21

4.2025

+0.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,56D 17科伦SCP001AA+)成交于4.80%116D 17陕煤化SCP003AAA)成交于4.70%151D 17杭金投SCP004AAA)成交于4.74%193D 17吉林高速SCP002AA+)成交于4.80 %204D 17盐城资产CP001AA+)成交于4.90%357D 17潞安CP003AAA)成交于4.96% 

中票市场成交活跃,收益率多有下行,煤炭成交多笔。具体个券,1.08Y15万达MTN004AA+/AA+)成交于6.39%,低于估值2BP1.70Y16玉渊潭MTN001AA/AA)成交于5.08%,低于估值约10BP;稍长期限,2.53Y15神华MTN001AAA/AAA)成交于4.59%,低于估值约2BP2.84Y17阳煤MTN005,低于估值约18BP 

企业债成交活跃,城投债成交多在5Y以内。1.19Y 11佛山公控债(AA+/AA+)成交于4.81%,低于估值约9BP2.08Y 12渝惠通债(AA/AA)成交于5.03%,低于估值约7BP2.95Y 13铜陵建投债(AA/AA)成交于5.10%,低于估值约5BP4.20Y 14浏阳经开债(AA/AA)成交于5.25%,低于估值约4BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44。

利率互换:资金面略紧,利率互换震荡, 5Y收在781y收在501*528BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5

3.7863

0.2863

今日

3.495

3.7788

0.2838

变动(BP

-0.5

-0.75

-0.25

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.355

4.3788

0.0238

今日

4.3725

4.385

0.0125

变动(BP

1.75

0.62

-1.13

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.36

0.02

29439

2858

T1803

95.46

0.04

99

22

T1806

95.10

-0.34

0

0

TF1712

97.69

0.00

8543

1189

TF1803

97.84

0.01

39

13

TF1806

97.82

0.04

0

0

 

国际债市

【美国公债收益率攀升】两年期公债收益率触及七周峰值,因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升,再度激发市场押注美联储年内将进行第三次升息。指标10年期公债收益率触及三周峰值2.225%,后回落至2.197%,较周三尾盘上扬0.2个基点。五年和30年期公债收益率差收窄至99个基点,根据Tradeweb,为约两周半最窄。

【德国10年期政府公债收益率升至三周半高位】因美国消费者物价上涨重燃了对该国12月升息的押注。德国公债收益率较上周尾段所及两个半月低位上涨逾13个基点。收益率上涨,也因此前英国央行决策者称,如果经济继续增长,通胀压力加大,可能需要在未来几个月进行逾10年来的首次升息。但分析师仍聚焦一系列公债发售,认为这是收益率的主要影响因素。德国10年期公债收益率升高至0.42%,全日上升一个基点。

另一视角

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