发布时间:2017-09-18 21:26:39 文章来源:互联网
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利率债走弱

今日资金偏紧,利率债现券成交活跃,收益率震荡上行。10Y国债活跃券170018上行1.75BP收报3.62%。国开10Y活跃券170210上行1.5BP收于4.3275%,新券170215今日成交量超过170210,收益率上行1.75BP收于4.2275%。非国开10Y170405上行1.5BP收于4.36%

 

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.4625

3.47

-0.75BP

3Y

170008

3.53

--

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.65

3.61

+4BP

 

170014

3.6225

3.595

+2.75BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.695

--

--

 

170013

3.7025

3.67

+3.25BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.63

3.6125

+1.75BP

 

170018

3.62

3.6025

+1.75BP

 

政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.60

3.58

+2BP

3Y

160208

--

4.15

--

 

170205

4.22

4.18

+4BP

5Y

160206

--

4.23

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.27

4.245

+2.5BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.36

--

--

10Y

160210

4.38

4.36

+2BP

 

160213

4.38

4.355

+2.5BP

 

170210

4.3275

4.3125

+1.5BP

 

170215

4.2275

4.21

+1.75BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面仍偏紧,超段端上行。具体个券,82D 16湖北科投CP001AAA)成交于4.65%99D 17兖州煤业SCP002AAA)成交于4.60%142D 17华电SCP010AAA)成交于4.36%172D 17桑德SCP003AA+)成交于4.80 %183D 17云投SCP001AAA)成交于4.76%218D 17鲁钢铁SCP001AAA)成交于5.13%

 

中票市场成交一般,产业债成交活跃度较上周有所下降。具体个券,1.07Y 15悦达MTN002AA+/AA+)成交于5.18,低于估值1BP1.57Y 17河钢集MTN004AAA/AAA)成交于4.84%,低于估值约1BP;稍长期限,3.50Y 16扬州城建MTN001AA+/AA+)成交于4.84%,基本与估值持平;3.95Y 16景国资MTN002AA/AA),基本与估值持平。

 

企业债成交一般,城投债成交多短端。1.70Y 12渝隆债(AA+/AA+)成交于4.97%,低于估值约6BP2.60Y 13遂发展债(AA/AA+)成交于5.35%,低于估值约8BP2.94Y 10邵阳城投债(AA/AA+)成交于5.25%,高于估值约1BP5.00Y 15铜城投债(AA/AA)成交于5.45%,高于估值约4BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.50

利率互换:资金面略紧,利率互换震荡, 5Y收在781y收在501*528BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.495

3.7788

0.2838

今日

3.4988

3.7837

0.2849

变动

BP

0.38

0.49

0.11

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3725

4.385

0.0125

今日

4.397

4.4275

0.0305

变动

BP

2.45

4.25

1.8

 

国债期货

国债期货下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.08

-0.29

36782

329

T1803

95.22

-0.24

192

47

T1806

95.39

-0.06

5

3

TF1712

97.49

-0.20

18684

4257

TF1803

97.63

-0.20

74

2

TF1806

97.82

0.04

0

0

 

国际债市

美国长短期公债收益率差缩小】因交易商加大对美联储要等到年底再升息的押注,并聚焦下周政策会议上有关资产负债表的决定。五年期和30年期收益率差缩窄至96个基点,为77日以来最窄,一周前为103个基点。指标10年期公债收益率报2.201%,周四触及三周高位的2.225%。两年期公债收益率升1.6个基点,报1.384%;稍早第二次触及1.388%,根据路透数据,这是726日以来最高水平。

 

欧元区公债恢复抛盘】此前英国央行决策者的鹰派言论,支持发达国家央行全体转向收紧模式的观点。英国10年期公债收益率最高升10个基点,至1.34%。德国10年期公债收益率触及一个月高位的0.45%,全日升2.5个基点,较前日低位高近5个基点。其它欧元区公债收益率全日升1-2个基点。

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