发布时间:2017-09-19 22:11:33 文章来源:互联网
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利率债震荡走强

今日市场情绪稍微缓和,利率债现券成交一般,收益率震荡下行。10Y国债活跃券170018下行0.8BP收报3.612%。国开10Y活跃券170210下行1.25BP收于4.315%,新券170215今日成交笔数与170210相近,收益率下行1.25BP收于4.215%。非国开10Y170405下行0.5BP收于4.355%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.455

3.4625

-0.75BP

3Y

170008

3.545

3.53

+1.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.64

3.65

-1BP

 

170014

3.6125

3.6225

-1BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.695

--

 

170013

3.69

3.7025

-1.25BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.6275

3.63

-0.25BP

 

170018

3.62

3.6025

+1.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.60

3.60

0BP

3Y

160208

4.14

--

--

 

170205

4.205

4.22

-1.5BP

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.2575

4.27

-1.25BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

4.355

4.36

-0.5BP

10Y

160210

4.38

4.38

0BP

 

160213

4.37

4.38

-1BP

 

170210

4.315

4.3275

-1.25BP

 

170215

4.215

4.2275

-1.25BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,63D 17物产中大SCP003AAA)成交于4.58%104D 17首钢SCP003AAA)成交于4.75%175D 17桂投资SCP004AAA)成交于4.81%191D 17徐工CP001AAA)于4.80 %207D 17潞安SCP006AAA)成交于4.95%337D 17云投CP001AAA)成交于4.82%

 

中票市场成交一般。具体个券,1.10Y 15浦东土地MTN001AA+/AA+)成交于4.76,基本与估值持平;1.24Y 15百联集MTN001AAA/AAA)成交于4.61%,低于估值约1BP;稍长期限,2.77Y 17晋煤MTN002AAA/AAA)成交于5.10%,基本与估值持平;4.10Y 16鲁宏桥MTN001AA+/AA+)成交于7.23%,低于估值约16BP

 

企业债成交一般。2.05Y 12浦口债(AA/AA)成交于5.10%,低于估值约7BP2.36Y 13锡新城债(AA/AA)成交于5.17%,低于估值约6BP2.65Y 13桐乡债(AA+/AA+)成交于5.02%,低于估值约9BP3.61Y 14富春山居债(AA/AA)成交于5.26%,低于估值约4BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.44

利率互换:资金面略紧,利率互换震荡, 5Y收在77.51y收在491*528.5BP.

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4988

3.7837

0.2849

今日

3.4913

3.7725

0.2812

变动

BP

-0.75

-1.12

-0.37

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.397

4.4275

0.0305

今日

4.395

4.42

0.025

变动

BP

-0.2

-0.75

-0.55

 

国债期货

国债期货整体上涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.19

0.08

24753

-167

T1803

95.30

0.06

84

9

T1806

95.40

0.01

1

0

TF1712

97.60

0.09

10139

589

TF1803

97.75

0.09

62

20

TF1806

97.82

0.22

0

0

 

国际债市

【美国公债收益率上涨】因投资者为本周美联储政策会议做准备;上周英国央行意外表示可能升息。指标10年期美债价格下跌,收益率报2.229%,收益率在98日曾跌至1110日以来最低的2.016%

【葡萄牙10年期公债收益率跌至20161月以来最低水准】此前英国央行决策者的鹰派言论,支持发达国家央行全体转向收紧模式的观点。英国10年期公债收益率最高升10个基点,至1.34%。德国10年期公债收益率触及一个月高位的0.45%,全日升2.5个基点,较前日低位高近5个基点。其它欧元区公债收益率全日升1-2个基点。此前该国债信评等在五年半之后重返投资级别,实际上宣告了该国债务危机结束。葡萄牙10年期公债收益率下滑多达35个基点,报2.45%左右,为20161月来最低。西班牙10年期公债收益率跌2个基点,意大利和爱尔兰10年期公债收益率持稳,较高评等公债收益率则上涨1-2个基点。

另一视角

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