发布时间:2017-09-25 22:20:38 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日利率债现券成交量较上周五有所增加,活跃券收益率多数低开后震荡,日终走强。10Y国债活跃券170018下行1.75BP收报3.5975%30Y国债近期走强,170015下行3BP。国开10Y活跃券170210下行1.35BP收于4.3015%,新券170215收益率下行1.25BP收于4.195%。非国开10Y170405下行2BP收于4.335%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

--

3.44

--

3Y

170008

3.535

3.55

-1.5BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.62

3.645

-2.5BP

 

170014

3.60

3.605

-0.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

--

--

 

170013

3.69

3.70

-1BP

10Y

160023

3.58

--

--

 

170004

3.56

--

--

 

170010

3.615

3.6375

-2.25BP

 

170018

3.5975

3.615

-1.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

3.36

--

--

 

170204

3.59

--

--

3Y

160208

--

4.15

--

 

170205

4.2225

4.23

-0.75BP

5Y

160206

4.265

4.28

-1.5BP

 

160218

--

--

--

 

170206

4.24

4.2575

-1.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.36

--

--

 

160213

4.365

4.37

-0.5BP

 

170210

4.3015

4.315

-1.35BP

 

170215

4.195

4.2075

-1.25BP

 

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券,32D 17华侨城SCP001AA)成交于4.90%57D 17渤海金投SCP001AAA)成交于5.40%119D 17舟山海洋SCP001AA+)成交于4.72%175D 17鞍钢SCP001AAA)于4.75%198D 17水电十四CP001AA+)成交于4.71%235D 17国电SCP005AAA)成交于4.40% 

中票市场成交活跃,成交多低于估值,3Y以上债券成交活跃。具体个券,1.08Y 15南方水泥MTN001AAA/AAA)成交于4.80%,高于估值约5BP1.56Y 14鲁能源MTN001AAA/AAA)成交于4.98%,高于估值约1BP;稍长期限,2.75Y 17晋煤MTN002AAA/AAA)成交于5.10%,基本与估值持平;2.95Y 10中远MTN1AAA/AAA)成交于4.80%,低于估值约3BP 

企业债成交活跃度下降,城投债成交多在3Y以内。1.29Y 12乌经开债(AA+/AA+)成交于5.05%,高于估值约2BP1.58Y 12荆州城投债(AA/AA)成交于5.06%,高于估值约2BP2.41Y 13大石桥债(AA/AA)成交于5.60%,高于估值约11BP4.46Y 15娄底经开债(AA/AA)成交于5.80%,高于估值约11BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing3.40

利率互换:资金面偏松,利率互换回落, 5Y收在76.51y收在481*528.5BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.49

3.7738

0.2838

今日

3.4788

3.7625

0.2837

变动(BP

-1.12

-1.13

-0.01

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3755

4.4463

0.0708

今日

4.3475

4.405

0.0575

变动(BP

-2.8

-4.13

-1.33


 

国债期货

国债期货普涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.23

0.12

27234

1432

T1803

95.41

0.16

128

0

T1806

95.52

0.17

17

17

TF1712

97.64

0.09

7796

223

TF1803

97.82

0.11

65

4

TF1806

97.82

0.18

0

0

 

国际债市

【美国公债价格上涨】因朝 鲜称可能在太平洋进行一枚氢弹试验,引发全球担忧朝 鲜局势,投资者在周末前结清仓位。指标10年期公债价格上升,收益率从周四的2.28%降至2.26%。美国五年期和30年期公债收益率差降至91.1个基点,为2007年底来最低水准,后反弹至92.3个基点。

【德国10年期公债收益率保持在0.45%关口附近】德国周末即将举行大选,预料现任总理梅克尔将继续执政。德国10年期公债收益率持稳于0.45%,低于周四触及的七周高位0.50%。欧元区多数公债收益率周五小涨,在强劲的经济数据公布后面临上升压力。英国首相特蕾莎梅呼吁英国在退欧的约两年过渡期内留在欧盟单一市场内,欧元区债市对此无甚反应。

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