发布时间:2017-09-27 23:10:01 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日利率债现券成交较清淡,活跃券收益率震荡上行。10Y国债活跃券170018上行0.75BP收报3.6225%。国开10Y活跃券170210上行1.5BP收于4.335%,新券170215成交量超过170210,收益率上行0.5BP收于4.215%,新老券流动性溢价进一步扩大。非国开10Y170415上行0.75BP收于4.335%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

 

3.42

 

3Y

170008

--

3.54

--

5Y

170001

 

--

--

 

170007

3.64

3.6325

+0.75BP

 

170014

3.615

3.61

+0.5BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

--

3.68

--

 

170013

3.69

3.69

0BP

10Y

160023

--

--

--

 

170004

3.58

--

--

 

170010

3.64

3.63

+1BP

 

170018

3.6225

3.615

+0.75BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.62

3.61

+1BP

3Y

160208

--

--

--

 

170205

4.255

4.245

+1BP

5Y

160206

4.26

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.2625

4.255

+0.75BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.395

4.38

+1.5BP

 

160213

--

4.37

--

 

170210

4.335

4.32

+1.5BP

 

170215

4.215

4.21

+0.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面紧张,收益率整体上行。具体个券,58D 16广汇能源CP003AA+)成交于8.00%76D 17常高新SCP001AA+)成交于4.72%110D 17鲁能源SCP001AAA)成交于4.78%167D 17中铝CP001AAA)于4.85%233D 17招商局SCP002AAA)成交于4.53%280D 17山东公用CP001AA)成交于5.07%

 

中票市场成交一般,成交基本为AA+以上主体,收益率多走高。具体个券,1.06Y 15金川MTN004AA+/AA+)成交于5.17%,低于估值约2BP1.89Y 16牧原MTN001AA+/AA+)成交于5.05%,低于估值约4BP;稍长期限,2.56Y 17晋能MTN001AAA/AAA)成交于5.45%,高于估值约1BP4.80Y 17康美MTN001AA+/AA+)成交于5.29%,低于估值约2BP

 

企业债成交不活跃。1.94Y 12亳州建设债(AA/AA+)成交于5.10%,高于估值约1BP3.62Y 14银城投债(AA/AA)成交于5.05%,高于估值约6BP3.99Y 14建湖开投债(AA/AA)成交于5.85%,高于估值约11BP5.68Y 16宁棚改项目债01AA/AA+)成交于5.75%,高于估值约4BP。。

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.44

利率互换:资金面紧张,利率互换震荡 , 5Y收在78,1y收在51,1*5在27BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.4868

3.7688

0.282

今日

3.5118

3.7851

0.2733

变动(BP

2.5

1.63

-0.87

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3553

4.41

0.0547

今日

4.3743

4.4313

0.057

变动(BP

1.9

2.13

0.23

 

国债期货

国债期货涨跌互现。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.16

-0.04

24695

-2298

T1803

95.41

0.03

207

91

T1806

95.46

-0.02

5

0

TF1712

97.63

-0.02

6583

-551

TF1803

97.86

0.03

43

0

TF1806

97.82

0.09

0

0


 

国际债市

【美国公债收益率上涨】因美联储主席叶伦坚持其观点,即尽管通胀仍低于2%目标,但美联储仍在逐步加息正轨上。对加息的预期导致今日进行的两年期公债标售中,投资者要求的收益率为近九年最高,本周880亿美元中短期公债供应开局疲弱。指标10年期公债收益率升约2个基点,报2.239%。两年期公债收益率触及200810月来最高的1.456%。美国财政部今日标售260亿美元两年期公债,得标利率为1.462%,为近九年最高。

【欧元区指标公债德国公债收益率企稳】之前曾创下七周以来的最大单日跌幅。周二欧洲交易时段展开后,德债收益率小升,分析师称是因为叶伦将于1645GMT发表的讲话成为市场关注焦点。尾盘德国10年期公债收益率升约1.5个基点,至0.41%。所有其它欧元区公债收益率也微幅上涨。

另一视角

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