发布时间:2017-09-28 23:09:03 文章来源:互联网
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利率债震荡走弱

今日利率债现券成交情绪一般,大量bid在节后,ofr+1,匹配困难,各品种期限收益率均有下行,幅度2BP左右。

10Y国债活跃券1700181.25BP收报3.61%。国开10Y活跃券170215下行2.5BP收于4.19%,今日170215成交219笔,170210成交170笔。非国开10Y170415同样下行2BP收于4.315%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.4325

--

--

3Y

170008

--

--

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.62

3.64

-2BP

 

170014

3.5925

3.615

-2.25BP

7Y

160025

--

--

--

 

170006

3.68

--

--

 

170013

3.67

3.69

-2BP

10Y

160023

3.585

--

--

 

170004

3.58

3.58

--

 

170010

3.62

3.64

-2BP

 

170018

3.61

3.6225

-1.25BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.62

3.62

--

3Y

160208

4.19

--

--

 

170205

4.24

4.255

-1.5BP

5Y

160206

4.26

4.26

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.24

4.2625

-2.25BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.375

4.395

-2BP

 

160213

4.375

--

--

 

170210

4.3125

4.335

-2.25BP

 

170215

4.19

4.215

-2.5BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,资金面有所缓解,收益率多有下行。具体个券,43D 17中建材SCP003AAA)成交于4.60%76D 16王府井CP002AA+)成交于4.68%118D 17阳煤CP001AAA)成交于4.98%173D 17康美SCP002AA+)于4.90%233D 17蓝星SCP001AAA)成交于5.05%250D 17首钢SCP0111AAA)成交于4.80%

 

中票市场成交一般,成交躲在偏长端。具体个券,2.30Y 15清控MTN001AAA/AAA)成交于4.72%,高于估值约2BP2.72Y 17首开MTN003AAA/AAA)成交于4.82%,低于估值约1BP3.62Y 16潞安MTN001AAA/AAA)成交于5.45%,低于估值约1BP3.90Y+N 16闽电子MTN003AA+/AA+)成交于6.05%,基本与估值持平。

 

企业债成交一般,城投债成交多在4Y以内。1.44Y 12嘉名城债(AA/AA+)成交于4.95%,高于估值约4BP2.93Y 13姜堰发展债(AA/AA+)成交于5.40%,低于估值约7BP3.52Y 14启经营债01AA/AA)成交于5.21%,基本与估值持平;3.56Y 14 克投债(AA+/AA+)成交于5.05%,高于估值约7BP

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing2.93

利率互换:资金面紧张,利率互换震荡, 5Y收在781y收在501*528BP

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5118

3.7851

0.2733

今日

3.4959

3.7887

0.2928

变动(BP

-1.59

0.36

1.95

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3743

4.4313

0.057

今日

4.3675

4.43

0.0625

变动(BP

-0.68

-0.13

0.55

 

国债期货

国债期货普涨。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

95.26

0.13

22633

-149

T1803

95.50

0.13

154

11

T1806

95.53

0.07

3

1

TF1712

97.72

0.11

9804

352

TF1803

97.95

0.12

34

-6

TF1806

97.82

0.12

0

0


 

国际债市

【美债收益率升至数月和数年高位】此前美国耐久财订单好于预期,表明通胀可能在加速上升,美联储可能采取比当前市场消化得更加鹰派的升息路径。340亿美元五年期公债标售结果符合预期,令公债接近标售前水平,标售后收益率升向稍早触及的盘中高位。指标10年期公债收益率升至2.316%,为81日以来最高。两年期公债收益率升至1.483%,为200811月以来最高。30年期公债收益率升至2.870%,为815日以来最高,收益率创31日以来的最大单日升幅。

【欧元区公债收益率大幅上涨】此前美联储主席叶伦确认了进一步升息前景,市场为特朗普政府推出新税改计划纲要做准备。多数欧元区公债收益率走高3-6个基点。德国指标10年期公债收益率上升6个基点,至0.47%,较周一触及的11日低点高8个基点。

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