发布时间:2017-10-09 23:51:39 文章来源:互联网
微博 微信 QQ空间

利率债

今日利率债现券成交清淡,月初资金面紧张,活跃券收益率震荡上行。10Y国债活跃券170018收报3.65%。国开10Y活跃券170210收报4.3325%,新券170215收报4.222%。非国开10Y170415收报4.355%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.48

--

--

3Y

170016

3.57

--

--

5Y

170001

--

--

--

 

170007

--

--

--

 

170014

3.63

3.59

+4BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

--

--

--

 

170020

3.70

--

--

10Y

160023

--

--

--

 

170004

--

--

--

 

170010

3.655

3.63

+2.5BP

 

170018

3.65

3.61

+4BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

--

--

--

3Y

160208

4.18

--

--

 

170205

4.28

--

--

5Y

160206

--

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.27

4.24

+3BP

7Y

160207

--

--

--

 

170201

--

--

--

10Y

160210

4.36

4.375

-1.5BP

 

160213

4.38

--

--

 

170210

4.3325

4.3075

+2.5BP

 

170215

4.222

4.19

+3.2BP

 

信用市场

短融市场成交一般。具体个券,29D 17潞安SCP002AAA)成交于4.80%71D 17香雪制药SCP001AA)成交于5.30%169D 17兖州煤业CP001AAA)成交于4.78%186D 17徐工SCP004AAA)于4.85%243D 17晋能SCP009AAA)成交于5.15%305D 17新中泰CP002AA+)成交于4.93%

 

中票市场成交一般,永续成交活跃。具体个券,1.95Y 16南京交投MTN001AAA/AAA)成交于4.90%,低于估值约1BP2.68Y 15赣高速MTN002AAA/AAA)成交于4.71%,基本与估值持平;2.77Y 17晋煤MTN003AAA/AAA)成交于5.09%,低于估值约2BP3.83Y 16镇江城建MTN002AA+/AA+)成交于6.07%,基本与估值持平。

 

企业债成交不活跃。1.55Y 11四平债(AA/AA+)成交于5.64%,高于估值约4BP,基本与估值持平;3.01Y 13郑州交投债(AA+/AA+)成交于5.00%,低于估值约1BP3.44Y 13武清国投债02AA+/AA+)成交于5.00%,高于估值约2BP3.96Y 14 昆明经开债(AA/AA)成交于5.45%,高于估值约4BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在2.93

利率互换:资金面紧张,利率互换震荡 , 5Y收在78,1y收在50,1*5在28BP。

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5118

3.7851

0.2733

今日

3.4959

3.7887

0.2928

变动(BP

-1.59

0.36

1.95

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.3743

4.4313

0.057

今日

4.3675

4.43

0.0625

变动(BP

-0.68

-0.13

0.55

 

国债期货(任春)

国债期货多数下跌。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.87

-0.35

25014

-191

T1803

95.19

-0.27

637

267

T1806

95.28

-0.23

18

-7

TF1712

97.47

-0.23

8051

482

TF1803

97.81

-0.12

24

8

TF1806

97.82

0.04

0

0

 

国际债市

【美国公债收益率上涨】因美联储主席叶伦坚持其观点,即尽管通胀仍低于2%目标,但美联储仍在逐步加息正轨上。对加息的预期导致今日进行的两年期公债标售中,投资者要求的收益率为近九年最高,本周880亿美元中短期公债供应开局疲弱。指标10年期公债收益率升约2个基点,报2.239%。两年期公债收益率触及200810月来最高的1.456%。美国财政部今日标售260亿美元两年期公债,得标利率为1.462%,为近九年最高。

【欧元区指标公债德国公债收益率企稳】之前曾创下七周以来的最大单日跌幅。周二欧洲交易时段展开后,德债收益率小升,分析师称是因为叶伦将于1645GMT发表的讲话成为市场关注焦点。尾盘德国10年期公债收益率升约1.5个基点,至0.41%。所有其它欧元区公债收益率也微幅上涨。

另一视角

换一换