10月10日货币市场交易点评：主要回购利率多数上涨-随便找财经网

利率债窄幅震荡

今日利率债现券成交一般，市场情绪偏谨慎，活跃券收益率窄幅震荡，收盘多数与昨日持平。10Y国债活跃券170018收报3.65%。国开10Y活跃券170210收报4.3325%，新券170215上行0.1BP收报4.222%。非国开10Y券170415收报4.35%。

国债

期限	标的	当日	昨日	浮动
1Y	170017	3.48	3.48	0BP
3Y	170016	3.58	3.57	+1BP
5Y	170001	--	--	--
	170007	3.66	--	--
	170014	3.635	3.63	+0.5BP
7Y	170006	--	--	--
	170013	3.71	--	--
	170020	3.70	3.70	0BP
10Y	160023	3.61	--	--
	170004	3.58	--	--
	170010	3.655	3.655	0BP
	170018	3.65	3.65	0BP

政策性银行金融债

期限	标的	当日	昨日	浮动
1Y	170203	--	--	--
	170204	3.62	--	--
3Y	160208	4.19	4.18	+1BP
	170205	4.265	4.28	-1.5BP
5Y	160206	--	--	--
	160218	--	--	--
	170206	4.28	4.27	+1BP
7Y	160207	--	--	--
	170201	4.37	--	--
10Y	160210	4.40	4.36	+4BP
	160213	--	4.38	--
	170210	4.3325	4.3325	0BP
	170215	4.223	4.222	+0.1BP

信用市场

短融市场成交活跃。具体个券，32D 16大秦铁路CP002（AAA）成交于4.56%；47D 17南山集SCP002（AAA）成交于4.95%；96D 17三安SCP002（AA+）成交于5.50%；150D 17桑德SCP003（AA+）于4.80%；179D 17盾安SCP007（AA+）成交于5.63%；224D 17柯桥国资SCP004（AA+）成交于4.81%。

中票市场成交一般，收益率涨跌不一，偏长端多低于估值成交。具体个券，1.85Y 16中粮MTN001（AAA/AAA）成交于4.60%，高于估值约3BP；2.07Y 16南山集MTN002（AAA/AAA）成交于5.36%，低于估值约3BP；2.78Y 17中铝业MTN002（AAA/AAA）成交于5.00%，低于估值约2BP；3.45Y 16三明城投MTN001（AA/AA）成交于5.34%，高于估值约6BP。

企业债成交一般，3Y以上成交活跃度有所增加。1.45Y 12合肥高新债(AA/AA）成交于5.03%，低于估值约2BP；1.92Y 13商洛债02（AA/AA+）成交于5.28%，低于估值约6BP；2.25Y 13安顺国资债（AA/AA）成交于5.50%，高于估值约4BP；4.26Y 15潭万楼债（AA/AA）成交于5.60%，高于估值约11BP。

衍生品市场

利率互换

资金面中性，7D Fixing在3.44

利率互换：资金面先紧后松，利率互换震荡， 5Y收在82.5，1y收在52.5，1*5在30BP.

FROO7	1Y	5Y	*15Spd**
昨日	3.5213	3.8207	0.2994
今日	3.5202	3.825	0.3048
变动（BP）	-0.11	0.43	0.54
SHIBOR3M	1Y	5Y	*15Spd**
昨日	4.3788	4.4575	0.0787
今日	4.385	4.4663	0.0813
变动（BP）	0.62	0.88	0.26

国债期货

国债期货涨跌不一。

国债期货	收盘	涨跌（元）	当日成交（手）	持仓变化（手）
T1712	94.94	0.03	21234	-440
T1803	95.24	0.04	493	276
T1806	95.31	0.02	7	2
TF1712	97.44	-0.05	6139	-219
TF1803	97.72	-0.04	25	4
TF1806	97.82	0.24	0	0

国际债市

【美国适逢哥伦布日假期，债市休市】

【西班牙公债收益率跌至一周低位】较可比德债收益率差缩窄，因市场预期加泰罗尼亚本周将较单方面宣布独立的计划作出让步。西班牙10年期公债收益率下滑最多8个基点，至一周低位1.64%，后微幅上升至1.68%。西班牙10年期公债与可比德债利差缩小至约118个基点，上周曾走宽至136个基点。葡萄牙及意大利公债受到带动，收益率日内下跌3-4个基点，10年期德债收益率跌2个基点，报0.45%。