发布时间:2017-10-11 20:44:16 文章来源:互联网
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利率债震荡

今日一级市场招标结果偏暖,二级市场利率债现券成交一般,市场情绪仍偏谨慎,活跃券收益率延续窄幅震荡趋势。10Y国债活跃券170018收报3.65%,持平昨日。国开10Y活跃券170210上行0.25BP收报4.335%,新券170215上行0.45BP收报4.2275%。非国开10Y170415收报4.36%

国债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170017

3.48

3.48

0BP

3Y

170016

3.58

3.57

+1BP

5Y

170001

--

--

--

 

170007

3.66

--

--

 

170014

3.635

3.63

+0.5BP

7Y

170006

--

--

--

 

170013

3.71

--

--

 

170020

3.70

3.70

0BP

10Y

160023

3.61

--

--

 

170004

3.58

--

--

 

170010

3.655

3.655

0BP

 

170018

3.65

3.65

0BP


政策性银行金融债

期限

标的

当日

昨日

浮动

1Y

170203

--

--

--

 

170204

3.60

3.62

-2BP

3Y

160208

4.18

4.19

-1BP

 

170205

4.27

4.265

+0.5BP

5Y

160206

4.30

--

--

 

160218

--

--

--

 

170206

4.28

4.28

0BP

7Y

160207

4.32

--

--

 

170201

--

4.37

--

10Y

160210

--

4.40

--

 

160213

4.39

--

--

 

170210

4.335

4.3325

+0.25BP

 

170215

4.2275

4.223

+0.45BP

 

信用市场

短融市场成交活跃,收益率下行。具体个券,38D 17镇国投SCP001AA)成交于5.15%47D 17光明SCP004AAA)成交于4.10%103D 17雏鹰农牧SCP002AA)成交于6.38%162D 17鲁西化工SCP002AA+)于4.88%191D 17晋能SCP008AAA)成交于4.95%321D 17湘潭城投CP002AA)成交于4.90%

 

中票市场成交活跃,长端成交增加,多低于估值成交。具体个券,1.09Y 15杭滨江MTN001AA+/AA+)成交于5.12%,低于估值约5BP1.52Y 14鲁能源MTN001AAA/AAA)成交于4.95%,低于估值约4BP2.44Y 17鸿达兴业MTN001AA+/AA+)成交于6.30%,高于估值约3BP2.88Y 15闽投MTN002AAA/AAA)成交于4.80%,低于估值约2BP

 

企业债成交活跃。2.08Y 12宜昌城投债(AA+/AA+)成交于4.92%,低于估值约1BP2.19Y 12诸暨债(AA/AA+)成交于5.10%,基本与估值持平;2.29Y 13长兴岛债(AA/AA)成交于5.15%,高于估值约22BP3.55Y 14太仓港债(AA/AA)成交于5.18%,低于估值约3BP

 

衍生品市场

利率互换

资金面中性,7D Fixing在3.44

利率互换:资金面偏松,利率互换震荡 , 5Y收在81.5,1y收在51.5,1*5在30BP.

FROO7

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

3.5202

3.825

0.3048

今日

3.5138

3.815

0.3012

变动(BP

-0.64

-1

-0.36

SHIBOR3M

1Y

5Y

1*5Spd

昨日

4.385

4.4663

0.0813

今日

4.3763

4.4588

0.0825

变动(BP

-0.87

-0.75

0.12

 

国债期货

国债期货涨跌不一。

国债期货

收盘

涨跌

(元)

当日成交

(手)

持仓变化

(手)

T1712

94.89

-0.06

23448

896

T1803

95.20

0.00

682

401

T1806

95.31

0.02

0

0

TF1712

97.41

-0.05

6257

539

TF1803

97.72

0.01

313

253

TF1806

97.82

0.27

0

0

 

国际债市

【美国公债价格缩减涨幅】此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力,但提议暂停公投结果的效应,有待与西班牙政府进行对话,缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。指标10年期公债价格上涨7/32,收益率报2.343%,盘中跌至日内低位2.319%

【西班牙公债收益率持于一周低点上方】因投资者等待加泰罗尼亚独立派领导人的讲话。尾盘,西班牙10年期公债收益率升2.5个基点,报1.70%,高于周一低位1.64%。德国10年期公债收益率持平于0.45%,大部份其他欧债收益率几无变动。

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